6th Annual Risk Management Academy – Bootcamp
Razumijete li u dovoljnoj mjeri cijeli niz različitih aspekata rizika i s njima povezanih poslovnih problema, što je preduvjet za brzu reakciju i prilagođavanje različitim zahtjevima i tržišnim pritiscima?
Jeste li dovoljno osvijestili nužnost vertikalnog i horizontalnog komuniciranja uzduž matrice poslovnih linija i rizika u svrhu osiguravanja održivog rasta?
U kojoj mjeri je cjelovit i smislen vaš pogled na cjelokupni spektar rizika kojima je vaše poslovanje izloženo u okruženju narasle supervizijske diskrecije?
Tražite li odgovor kako uz svu neizvjesnost koju nam je donijela pandemija, recesija i rat u Ukrajini te maksimalnu iskorištenost raspoloživih resursa uskladiti upravljanje rizicima i ujedno zadovoljiti sve kompleksnije regulatorne zahtjeve?
Mi imamo odgovore za Vas!
Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na petodnevni intenzivni specijalistički edukacijski program:
6th Annual Risk Management Academy – Bootcamp
Hotel Antunović, Zagreb
12. – 16. 06. 2023
u sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga namijenjene menadžerima i specijalistima iz područja upravljanja aktivom i pasivom, kreditnim i trgovačkim portfeljem, problematičnim plasmanima, likvidnošću, te svim tipovima rizika kojima su kreditne institucije izložene u svom poslovanju, kao i ostalim profesionalcima unutar različitih područja poslovnog bankarstva koji žele kontinuirano graditi bazu svojih postojećih znanja i vještina, putem razvijanja kritičkog razmišljanja temeljenog na prijenosu fokusa na metode i tehnike provjerene u praksi.
Banke se zbog svoje posredničke uloge, nalaze u središtu globalnih, regionalnih i lokalnih financijskih sektora kako bi osigurale propulzivnost ekonomija u kojima posluju i održivost poslovanja svojih klijenata. U tom kontekstu, banke su neminovno snažno pogođene recentnim događanjima u vidu tržišnih šokova (uzrokovanih COVID-19 pandemijom i ratom u Ukrajini), posebice zbog činjenice da dobar dio njihovih klijenata već trpi pritiske na svoje novčane tokove. Također, banke će zbog globalne recesije zasigurno okusiti gorak okus vezan uz ispravke vrijednosti, nelikvidnost klijenata i sve to paralelno uz već postojeći komercijalni i regulatorni izazov i povećane izvještajne zahtjeve. Evidentno je da uvriježeni načini upravljanja investicijsko-kreditnim portfeljima, metode odobravanja investicija i kreditnih plasmana te vrednovanja istih, kao i procesna i organizacijska struktura vezana uz upravljanje portfeljima i s njim vezanim rizicima, moraju biti propitani i revidirani.
Uz to, među financijskim regulatorima i supervizorima rašireno je gotovo konsenzualno mišljenje da financijske institucije svakako trebaju dodatno razmotriti postojeće investicijske i kreditne politike, te s njima vezane politike i procedure upravljanja korespondentnim rizicima. U takvim uvjetima, upravljanje investicijsko-kreditnim portfeljima predstavlja sve veći izazov za ključne zaposlenike menadžmenta financijskih institucija.
Uzevši u obzir da se poslovanje financijskih institucija zadnjih godina odvija u poslovno-regulatornoj okolini obilježenoj monetarnim intervencijama, re-regulacijom financijskog sektora i slabašnim makroekonomskim rastom poslovanja, neupitna je strateška važnost funkcije kontrole i upravljanja rizicima.
Globalna događanja zadnje tri godine nikako ne predstavlja uobičajenu poslovnu situaciju i s gledišta upravljanja rizicima te upravljanja imovinom i obavezama poslovnih banaka ovi bi događaji mogli do krajnjih granica napregnuti sposobnosti organizacija, njihovih ključnih procesa, sustava raspodjele odgovornosti, te razine agilnosti u donošenju i implementaciji poslovno-kritičnih odluka, što dobrim dijelom ovisi i o sustavu i ukupnoj infrastrukturi upravljanja rizicima u njihovim bilancama; posebice vezano uz dostupnost ključnih ekspertskih i menadžerskih resursa, pouzdanost relevantnih podataka, prilagodljivost njihovih modela, metodologija i IT sustava.
Unutar takvog konteksta dobro poznavanje svih tipova rizika (te uz njih vezanih mjera i tehnika zaštite i transfera rizika), njihove interne dinamike te dinamike njihove međusobne interakcije, kao i korespondentnih regulatornih zahtjeva i očekivanja financijskih supervizora, postaju nužnim i jednim od važnijih preduvjeta izgradnje učinkovitog sustava integrirane kontrole i upravljanja rizicima na razini svake financijske institucije.
U cilju brže reakcije, odnosno bržeg prilagođavanja različitim zahtjevima i tržišnim pritiscima, menadžeri i ključni zaposlenici poslovnih banaka sve više moraju imati sposobnost razumijevanja cijelog niza različitih aspekata rizika (i s njima povezanih poslovnih problema) te biti svjesni nužnosti vertikalnog i horizontalnog komuniciranja uzduž matrice poslovnih linija i rizika, koji iz njih proizlaze, u svrhu osiguravanja održivog rasta.
Stoga je, imajući u vidu povećanu razinu angažiranosti vaših dragocjenih resursa osmišljen Risk Management Academy program koji će u relativno kratkom vremenu opremiti sudionike punim rasponom ključnih znanja i vještina koje će poboljšati njihovu učinkovitost kao pragmatičnih risk menadžera te upotrebljivost u različitim operativnim kontekstima.
Ovaj edukacijski program je osmišljen kao jedinstveno multidisciplinarno edukacijsko iskustvo za suvremene bankovne profesionalce koji žele ostati aktualni i relevantni unutar brzo mijenjajućeg poslovno-regulatornog konteksta, zbog čega im je potrebna konsolidacija i rekapitulacija postojećih znanja, kao i unaprjeđenje postojećeg seta kompetencija u domeni kontrole i integriranog upravljanja rizicima.
Po svojoj strukturi 6th Annual Risk Management Academy predstavlja tzv. Bootcamp tip edukacijskog programa, dakle intenzivnog i sveobuhvatnog programa tijekom kojeg će se polaznici upoznati sa svim bitnim kategorijama profila rizika suvremenih kreditnih institucija, njihovim teorijskim premisama te regulatornim zadatostima i praktičnim ograničenjima vezanim uz elemente sustava njihove kontrole i upravljanja.
Renomirani stručnjaci s dugogodišnjim praktičnim iskustvom će Vas tijekom pet dana ovog jedinstvenog programa upoznati s:
- dinamikom razvoja kreditnog, tržišnog, operativnog i likvidnosnog rizika u portfelju, kao i ukupnog profila rizika suvremene kreditne institucije (od razine transakcije, odnosno one poslovnog događaja, do razine portfelja) s naglaskom na tipične situacije unutar aktualnog tržišno-regulatornog okruženja
- relevantnim metodama i alatima koji bankovnim profesionalcima stoje na raspolaganju, kako bi bili u stanju donijeti uravnotežene poslovne odluke, te optimalno upravljati ukupnim portfeljem i operacijama kreditne institucije; od onih vezanih uz procjenu i mjerenje pojedinih kategorija rizika, preko onih vezanih uz ograničavanje izloženosti svakome od njih, i onih putem kojih se ostvaruje mitigacija njihovog utjecaja, do onih vezanih uz kontrolu njihove razine i strukture, te upravljanje odgovarajućim kapitalom i likvidnosnim resursima institucije,
- specifičnim i relevantnim znanjima i vještinama, čime ćete doprinijeti potrebama Vaše organizacije za ostvarivanjem željene razine kompetitivnosti unutar vrlo zahtjevnog poslovno-regulatornog konteksta.
Želeći pomoći u rješavanju spomenutog problema, a imajući u vidu centralno značenje otvorenih pitanja vezanih uz kontrolu i upravljanje svim bankovno-relevantnim kategorijama rizika, tvrtka Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu, svojim partnerima iz bankovne ‘industrije’ nudi ovaj sveobuhvatni edukacijski program koji će njihovim zaposlenicima, sudionicima programa, u kratkom roku omogućiti usvajanje svih znanja nužnih za:
- učinkovitu kontrolu i integrirano upravljanje rizicima u trenutnom kontekstu
- definiranje svoje uloge unutar postojeće organizacijske i procesne strukture (uvažavajući veličinu svake pojedine institucije)
- redizajn ključnih poslovnih procesa, koji će im pomoći tijekom procesa transformacije postojećih poslovnih modela, odnosno njihove prilagodbe novim tržišnim i regulatornim okolnostima
Vjerujemo da ćete prepoznati relevantnost i aktualnost ovog, u SEE Regiji jedinstvenog, edukacijskog programa koji će Vam, uz stjecanje široke kompetencijske baze u domeni kontrole i upravljanja rizicima, omogućiti i promptnu primjenu stečenih znanja, čime ćete osigurati dodanu vrijednost poslovanju, kako Vaše institucije, tako i Vas osobno.
Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima kreditnih institucija, odnosno svim suvremenim bankovnim profesionalcima koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promijenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje.
Dakle:
- Višem i srednjem management-u poslovnih banaka, kreditnih unija i leasing kuća
- Voditeljima odjela upravljanja rizicima, risk menadžerima i ostalim specijalistima iz područja kontrole i upravljanja rizicima (Risk officer-ima)
- Relationship menadžerima, kreditnim analitičarima te kreditnim referentima u sektorima gospodarstva i građanstva (Credit officer-ima)
- Menadžerima i specijalistima iz područja upravljanja sredstvima (Treasury officer-ima)
- ALM specijalistima
- Specijalistima za upravljanje portfeljem (Portfolio menadžerima)
- Collateral officer-ima
- Voditeljima projektnog financiranja i restructuring menadžerima
- Specijalistima iz područja kreditne kontrole
- Voditeljima BCP/BCM aktivnosti
- Controlling i računovodstvenim analitičarima i menadžerima poslovnih banaka
- Specijalistima u sektoru interne kontrole i revizije
- Compliance officer-ima
- IT stručnjacima
Dan 1: Tržišni rizik (Stjepan Anić, Op2M)
1. Komponente tržišnog rizika: Poslovna i regulatorska perspektiva
-
- Osnovni pojmovi vezani uz tržišni rizik
- Spektar tržišnih rizika
- Vremenska dinamika kategorija tržišnog rizika
- Dvije potkategorije pozicijskih rizika
2. Priča o dvije knjige: «Banking book» i «Trading book»
-
- Evolucija razgraničenja
- Fundamental review of the Trading Book
3. Financijsko tržište i njegovi segmenti
4. Mjerenje tržišnog rizika
-
- Tradicionalne mjere kamatnog rizika
- Mjere osjetljivosti cijene na promjene u razini prinosa (koncept duracije i konveksnosti)
- «Interest-rate sensitivity gap»
- Mjere volatilnosti
- VaR modeli – Tri tehnike izračuna
- Limiti uporabe VaR modela
5. Recentne promjene regulatorne norme u domeni kapitalnih zahtjeva za rizike u knjizi trgovanja
-
- Usporedba STD i IM pristupa adekvatnosti kapitala
- IRC zahtjev i TB/BB kapitalna arbitraža
- Tržišna vrijednost kreditnog rizika u TB i koncept CVA
6. Kamatni rizik u knjizi banke: mjere i evolucija regulatornog tretmana
7. Uvod u osnovne tehnike upravljanja tržišnim rizikom: od «hedging-a» do špekulacije
8. Kontrola tržišnog rizika i «Treasury» limiti
Dan 2: Kreditini rizik (Stjepan Anić, Op2M)
1. Dinamika kreditnog rizika unutar kreditnog procesa
-
- Standardne faze kreditnog procesa: Od procesa kreditnog odobravanja do kasne naplate i otpisa potraživanja
2. Osnovna svojstva najvažnijih kategorija kreditnog rizika: «Default» i «recovery» risk, rizik kolaterala, rizik kreditne koncentracije, inducirani kreditni rizici
-
- Procjena i mjerenje kreditnog rizika (po komponentama i ukupno)
- Sustavi limita
- Indikatori ranog upozorenja i EWS sustavi
- Transfer kreditnog rizika
3. Utjecaj promjena regulatorne norme na kontrolu i upravljanje kreditnim rizikom
-
- Principi klasifikacije plasmana, umanjenja njihove vrijednosti i rezerviranja za kreditne gubitke
- Logički prikaz ukupnog IFRS 9 ‘algoritma’ u domeni klasifikacije i vrednovanja
- Principi adekvatnosti regulatornog kapitala s obzirom na izloženost kreditnom riziku
- Usporedba STD i IRB pristupa adekvatnosti kapitala
- Utjecaj računovodstvene i regulatorne norme na upravljanje kreditnim portfeljem
- Principi klasifikacije plasmana, umanjenja njihove vrijednosti i rezerviranja za kreditne gubitke
4. Od upravljanja do kontrole kreditnog rizika
-
- Standardi kreditnog odobravanja – komponente
- Sustavi kreditnih limita
- EWS: Indikatori ranog upozorenja na povećanje kreditnog rizika
5. IFRS 9: Upravljanje modelima CrRisk i njihova validacija/backtesting
-
- Metodologija za provođenje validacije skoring/rejting modeli
- Metodologija za provođenje backtestinga modela CrRisk parametara
Dan 3: Operativni rizik (Draženka Ralić, Addiko Bank)
1. „Sudar“ novog i starog regulatornog okruženja
-
- PSD2 i operativni rizik
- Eksternalizacija i operativni rizik
- DORA i operativni rizik
2. Facelifting ili konceptualna promjena OR okvira?
-
- BEICF i dalje drži strukturu
- Indikatori
- Procjena rizika
- Scenariji
- Kategorizacija operativnog rizika – staro u službi novog?
- IT incidenti / sigurnosni incidenti
- Third party/Outsourcing
- „Conduct risk“
- ESG
- Fraud
- BEICF i dalje drži strukturu
3. Mjerenje operativnog rizika
-
- OpRisk apetit
- Stress test
4. ILAAP i LAS
5. Case study
Dan 4: Likvidnosni rizik (Dijana Šavija, N Banka)
1. Od upravljanja likvidnošću do upravljanja likvidnosnim rizikom
-
- Osnovni pojmovi vezani uz likvidnost i likvidnosni rizik
- Indikatori i pokretači likvidnosnog rizika
2. Upravljanje likvidnosnim rizikom
-
- Osnovni principi upravljanja rizikom likvidnosti
- Svijest o riziku, odgovornost Nadzornog odbora i Uprave banke
- Tri linije obrane
- Uloge i odgovornosti u efikasnom upravljanju likvidnosnim rizikom i likvidnošću banke
- RAS, budžet, plan financiranja, FTP, ILM
- Osnovni principi praćenja i kontrole rizika likvidnosti
- Identifikacija i procjena, mjerenje, sistem limita, praćenje i izvještavanje rizika likvidnosti
- Regulatorni koncept likvidnosne adekvatnosti
- Promjena značaja likvidnosnog rizika prilikom prijelaza s Basel II na Basel III standard
- LCR i NSFR: struktura i razumijevanje
- Dodatni alati za mjerenje rizika likvidnosti
- Osnovni principi upravljanja rizikom likvidnosti
3. Planiranje likvidnosti u kriznim situacijama
-
- „Stres testing“
- Plan oporavka
- Plan rezolucije
4. ILAAP i LAS
5. Tržišni, likvidnosni i rizici druge ugovorne strane
-
- Interakcija kreditnog, tržišnog rizika i rizika likvidnosti
Dan 5: ERM / ICAAP (Stjepan Anić, Op2M)
1. Enterprise-wide koncept upravljanja rizicima: premise
-
- COSO ERM okvir
2. Osnovni pojmovi vezani uz ERM
-
- (Samo)procjena materijalnosti rizika i profil rizika
- Apetit za rizikom i tolerancija na rizik
- Ekonomski kapital / Interni zahtjev za kapitalom
-
-
- Slučaj Silicon Valley Bank
-
3. ICAAP i ILAAP – Primjena ERM koncepta na komercijalno bankarstvo
-
- Tipična podjela rizika kojima su izložene kreditne institucije
- Ciljevi i standardni elementi ICAAP-a
- Tretman «Non-Pillar-I» tipova rizika
- Neadekvatan tretman likvidnosti i likvidnosnog rizika unutar ICAAP-a i rođenje ILAAP-a
- Koncept simultane adekvatnosti kapitalnih i likvidnosnih resursa
- Integracija ICAAP-a / ILAAP-a u strateško planiranje
- Alokacija financijskih resursa na poslovne linije
- Sustavi risk-limita
- Planovi kapitala i likvidnosti
4. Evolucija supervizorskog procesa provjere i ocjene (SREP)
-
- Komponente novog SREP okvira
- Kategorizacija kreditnih institucija
- Supervizorske mjere: komunikacija i primjena
5. Otvorena pitanja i rasprava: Implementacija SREP smjernica (SREP Guidelines)
-
- Očekivanja supervizora
- Recentna iskustva iz SEE
- Ponedjeljak – petak 12. – 16. 06. 2023
Hotel Antunović Zagreb
- Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100a, Zagreb
- Edukacijski program počinje svaki dan u 9:00, te traje do 16:00; [Registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15]
- Neto iznosi po polazniku 1.015,00€ + PDV (25%), a uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o po prijavi, najkasnije do 07.06.2023
- Naknada pokriva sudjelovanje na svih 5 dana edukacijskog programa, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 5 ručkova te Certifikat o sudjelovanju.
Ovdje preuzmite Prijavni obrazac.
Molimo Vas da prijave šaljete na prijave@op2m.eu ili putem našeg webshopa.
Tvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.
Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:
- Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
- Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
- Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
- Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
- Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
- Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.
Stjepan Anić se bavi problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje te u kreditnim institucijama unutar Regije. Tijekom godina obnašao je značajne funkcije unutar hrvatske financijske zajednice (zadnje, Predsjednik Odbora za rizike Udruženja banaka Hrvatske gospodarske komore).
Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja kontrole i upravljanja rizicima te regulatorne usklade u financijskim institucijama, kao i konzultant i predavač s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.
Dijana Šavija
je tijekom 17-godišnjeg rada u bankarskoj industriji u dvije države, BiH i Sloveniji, stekla veliko iskustvo na suradničkim i voditeljskim pozicijama. Svoju karijeru započela je u tadašnjoj Volksbanci, a kasnije Sberbanci u Sarajevu, BiH, počevši kao suradnik na info pultu u glavnoj ekspozituri Banke. Ubrzo, uz naporan rad i predanost napreduje na različite pozicije, kao što su trader/dealer u odjelu Globalna tržišta, suradnik za skrbničke i depozitarne poslove u okviru investicijskog odjela, do voditelja odjela za tržišni i likvidnosni rizik. U Sloveniji nastavlja profesionalni razvoj u dvije banke na pozicijama voditelja odjela za tržišni i likvidnosni rizik.
Područje interesa i specijalnosti obuhvaća upravljanje i kontrola tržišnih, kamatnog i likvidnosnih rizika, uključujući testiranje otpornosti na stres, regulatorno izvještavanje, pripremu ILAAP-a i ICAAP-a.
Trenutno obavlja funkciju zamjenice direktorice odjela Risk Kontroling u N Banci – članica NLB Grupe, u Ljubljani.
Draženka Ralić
magistra ekonomije i bacc. javne uprave u bankarskom sektoru radi 16 godina na poslovima kreditiranja pravnih osoba, savjetnika uprave, upravljanja operativnim rizikom, osiguranju banke, upravljanja rizikom eksternalizacije, upravljanja kontinuitetom poslovanja, uvođenja novih proizvoda/usluga, usklađenošću poslovanja, te raznim projektima kao što su implementacija: Basel II i III, BCM, ISMS, MIFiD, SEPA, Fraud Management, AML, Outsourcing, New products, Recovery panning, Stress testing i slično.
Od 2008. godine aktivni regionalni predavač na temu ERM (enterprise risk management), operativnog rizika, rizika eksternalizacije, planova oporavka, izloženosti prema osobama u posebnom odnosu i usklađenosti poslovanja.
Područja uže specijalnosti su upravljanje rizicima, specifično operativnim rizikom uključivši testiranje otpornosti na stres, statističke metode obrade podataka i interno kontrolni sustav (posjeduje međunarodni CISI certifikat), rizikom eksternalizacije, rizikom kontinuiteta poslovanja i rizikom usklađenosti poslovanja.