5th Annual Asset – Liability Management Academy

U kojoj mjeri ste upoznati s najavom nove revizije Europskog zakona o bankama kroz paket CRD VI / CRR III, čiji se draft očekuje kroz Q4 2020 (mala odgoda radi pandemije Covid-19)?

Koji su to poslovni izazovi s kojima smo se do sad morali suočiti i koji nam tek slijede kao posljedica COVID-19 pandemije?

Uspijevate li se u potpunosti prilagoditi novim regulatornim zahtjevima u smislu optimizacije kapitala i likvidnosti?

Jeste li svjesni činjenice da današnji ALM manageri u aktualnom poslovnom okruženju moraju imati vrlo široki spektar znanja počevši od poznavanja proizvoda tržišta novca i kapitala do optimizacije kapitalnih pozicija i upravljanja rizicima?

Jeste li u potpunosti ovladali novim standardom upravljanja kamatnim rizicima (IRRBB – Interest rate risk in the Banking book)?

Koliko kvalitetno balansirate putem ALM procesa između sve snažnijih regulatornih zahtjeva i konkurentnog okruženja?

Op2M nudi rješenja i odgovore i stoga Vas pozivamo da nam se pridružite na virtualnom izdanju petog po redu specijalističkog edukacijskog programa:

VirtualOptom / Risk Academy:

5th Annual Asset – Liability Management Academy

15. – 16. 10. 2020. (4 sesije – 8h sati predavanja)

u sklopu naše Op2M/VirtualOptom linije usluga namijenjene specijalistima i menadžerima iz područja upravljanja portfeljem, aktivom i pasivom, likvidnošću i sredstvima, regulatornom uskladom, problematičnim plasmanima, eksternalizacijom i kontinuitetom poslovanja te svim tipovima rizika kojima su kreditne institucije izložene u svom poslovanju, kao i ostalim profesionalcima unutar različitih područja poslovnog bankarstva koji žele graditi bazu svojih postojećih znanja i vještina, putem razvijanja kritičkog razmišljanja i prijenosa fokusa na metode provjerene u praksi.

Asset-Liability Management predstavlja tehniku efikasnog upravljanja strukture bilance kako bi se (1) održavao rizik unutar definiranih granica/limita i (2) ostvarila zarada na pozicijama upravljanja rizicima proizašlih iz poslovanja Knjige banke. Sama ALM tehnika razvijena je zahvaljujući metodološkom progresu kreiranja likvidnih financijskih tržišta temeljem kojih je omogućeno bankama uvezati rizike i transferirati ih u ALM bez zadiranja u poslovanje s klijentima, a sve s ciljem da prodajni sektori budu orijentirani sukusu poslovanja ne vodeći brigu o povezanim rizicima.

Da bi se navedeni rizici uvezali i transferirali preduvjet je potpuno i funkcionalno egzistiranje instrumenata tržišta novca i kapitala kako bi se efikasno optimirale likvidnosno/kamatne pozicije, rizici minimizirali i ostvarili benefiti za dioničare. U svijetlu novonastale situacije, mnogih nepoznanica uzrokovanih Covid-19 pandemijom, negativnih kamatnih stopa zabilježenih praktički po cijeloj krivulji zaista je potrebno dodatno optimirati likvidnosno kamatni model kako bi se umanjili rizici, održalo poslovanja i stvorila dobit u konačnici.

Unatoč značajnim razlikama unutar financijskih tržišta, gdje neka imaju širi spektar instrumenata, dok neka imaju ograničene likvidnosno kamatne alate, vrlo bitno je apostrofirati da model primjene je potrebno inkorporirati u poslovanje institucije vodeći računa da pojedine, specifične vrste rizika bankovnog poslovanja nije moguće transferirati putem financijskih instrumenata.

Eklatantan primjer navedenih rizika je kreditni rizik, kao i rizik nelikvidnosti, koji nije moguće transferirati, kako cjelovito, tako i djelomično. Stoga, upravljanje navedenim rizicima, s obzirom na to da zadire u dio poslovanja s klijentima (po internoj raspodjeli/definiciji) zahtijeva da ALM uspostavi sve više dodirnih točaka s TBM – om (Total Bank Management) kako bi i ova vrsta rizika, netransferabilna po svojoj prirodi, bila adekvatno upravljana, a struktura bilance optimirana.

U svjetlu implementiranih, vrlo zahtjevnih regulatornih standarda sublimiranih u finalizaciji Basel III globalnog standarda, u EU primjenjivog preko novog Europskog zakona o bankama CRD V / CRR II, pa i nadolazeće regulative kroz CRD VI/ CRR III još više je potrebno apostrofirati značaj ojačavanja kapitalnih pozicija, likvidnosnih omjera, kao u konačnici i upravljanje kamatnim rizikom.

Kako bi se uspješno prilagodili novim standardima, ALM manageri u današnjim poslovnim prilikama moraju imati vrlo široki spektar znanja, od proizvoda tržišta novca i kapitala do optimizacije kapitalnih pozicija i upravljanja rizicima.

Izazovi, jedan za drugim, samo slijede i dolaze, tako da smo svjedoci najave već nove revizije Europskog zakona o bankama kroz paket CRD VI / CRR III čiji se draft očekuje uskoro od Europske komisije (Q4 2020. godine), a tek nedavno implementiran je novi standard upravljanja kamatnim rizicima (IRRBB – Interest rate risk in the Banking book) meritoran od početka 2020.

S druge strane, svjedoci smo vrlo velikih izazova zabilježenih u 2020 uzrokovanih Covid-19 pandemijom. Od značajnih promjena i narušavanja ključnih makroekonomskih pokazatelja, do negativnih kamantih stopa zabilježenih po cijeloj krivulji prinosa do u konačnici sve veće averzije za preuzimanjem rizika od strane financijskih institucija. Navedeno, ujedno inducira iznimno velike količine likvidnosti u sustavu, kako na lokalnom tržištu, tako i u Eurozoni, pa se javljaju velike prepreke prilikom reinvestiranja plasmana uz nedostatak lukrativnih investicijskih prilika koje konzekventno vode do sve većeg pritiska na kamatni svijet. Navedena situacija rezultira velikim pritiskom na kamatne stope spuštajući referentne stope na povijesno niske razine, kako na dugoročnom kraju krivulje, tako i na kratkoročnom kraju.

Prema navedenom, nepoznavajući nove rizike koji dolaze u ostatku 2020, daljni tijek razvoja situacije oko Covid-19, za očekivati je i dalje trend negativnih kamantih stopa što producira vrlo velike količine likvidnosti.

Navedeni događaji uz razvijanje cjelokupne makroekonomske situacije, kako u Republici Hrvatskoj, tako i lokalnim tržištima (SEE), stavljaju nove izazove pred banke kako bi uspjele ostvariti targetirane ciljeve i efikasno voditi ALM procese.

Ujedno, ulaskom Republike Hrvatske u ERM II mehanizam i očekivanim vrlo brzim preuzimanjem EUR, ispred ALM-a se postavljaju zahtjevni i izazovni zadaci koji zahtijevaju sofisticirana znanja, tehnike i vještine kako bi se rizici eliminirali, a ciljevi ostvarili.

Od iznimne je važnosti da uprave poslovnih banaka budu svjesne važnosti delegiranja relevantne odgovornosti unutar domene upravljanja bilančnom pozicijom, čime će dodatno ubrzati odlučivanje i olakšati ukupno upravljanje kreditnim institucijama u prilično ozbiljnim i izazovnim poslovno – regulatornim okolnostima.

Želeći omogućiti bankovnim profesionalcima uključenim u ALM proces, kao i u ukupni proces kontrole i upravljanja rizicima, razumijevanje ključnih aspekata sve složenijeg upravljanja bilančnom pozicijom kreditne institucije u 21. stoljeću, njihove uloge u tom procesu te tipičnih problema na koje će pri tom naići, osmislili smo jedinstveni edukacijski program – webinar 5th Annual Asset-Liability Management Academy.

Cilj akademije je sukladno prethodno navedenim okolnostima i poslovnom okruženju ponuditi cjelovita rješenja za prilagodbu regulatornim standardima, kao i za optimizaciju ALM pozicija kako bi se postigli targetirani planovi i održalo dugoročno stabilno i profitabilno poslovanje financijskih institucija.

Ujedno, ne samo kroz ALM perspektivu, već i kroz potpuni obuhvat Total Bank Management-a, bit će pružen uvid u generalnu sliku optimizacije, kako kapitalnih pozicija, tako i likvidnosnog i kamatnog rizika.

Ovaj edukacijski program je osmišljen kao jedinstveno multidisciplinarno edukacijsko iskustvo za suvremene bankovne profesionalce koji žele ostati aktualni i relevantni unutar brzo mijenjajućeg poslovno-regulatornog konteksta, zbog čega im je potrebna konsolidacija i rekapitulacija postojećih znanja, kao i unaprjeđenje postojećeg seta kompetencija u domeni upravljanja ukupnom bilančnom pozicijom kreditnih institucija.

Renomirani stručnjaci s dugogodišnjim praktičnim iskustvom će Vas tijekom dva dana ovog jedinstvenog programa upoznati s:

1. Upravljanjem likvidnošću i likvidnosnim rizikom na strateškoj i operativnoj (dnevnoj i unutardnevnoj) razini
2. Kompleksnim regulatornim zahtjevima na području optimizacije kapitalnih i likvidnosnih resursa, kao i s njima vezanim elementima regulatornog izvještavanja
3. Dinamičkim upravljanjem ALM pozicijama i modelima optimizacije ukupnog profila rizika Banke
4. Transfernim cijenama (posebice prilagodbom FTP-a specifičnostima lokalno relevantnih poslovnih modela i lokalnog tržišta)
5. Nužnim elementima uspostave relevantnih tijela (ALCo – Asset-liability committee, LiCo – Liquidity Committee, TBM Comitee[1]) nužnih za uspostavu integriranog procesa kontrole i upravljanja rizicima, koji će pridonijeti ostvarivanju ciljne profitabilnosti institucije

Želeći pomoći u rješavanju spomenutog problema, a imajući u vidu centralno značenje otvorenih pitanja vezanih uz upravljanje aktivom i pasivom u kreditnim institucijama, tvrtka Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu, svojim partnerima iz bankovne ‘industrije’ nudi ovaj sveobuhvatni edukacijski program koji će njihovim zaposlenicima, sudionicima programa, u kratkom roku omogućiti usvajanje svih znanja nužnih za:

1. Učinkovito integrirano upravljanje ukupnom bilančnom pozicijom institucije u trenutnom kontekstu
2. Definiranje svoje uloge unutar postojeće organizacijske i procesne strukture (uvažavajući veličinu svake pojedine institucije)
3. Redizajn ALM-relevantnih poslovnih procesa koji će im pomoći tijekom procesa transformacije postojećih poslovnih modela, odnosno njihove  prilagodbe novim tržišnim i regulatornim okolnostima.

Vjerujemo da ćete prepoznati relevantnost i aktualnost ovog, u SEE Regiji jedinstvenog, edukacijskog programa, koji će Vam, uz stjecanje široke kompetencijske baze u domeni upravljanja aktivom i pasivom, omogućiti i promptnu primjenu stečenih znanja, čime ćete osigurati dodanu vrijednost poslovanju, kako Vaše institucije, tako i Vas osobno.

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima kreditnih institucija, odnosno svim suvremenim bankovnim profesionalcima koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promijenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje. Dakle:

• Višem i srednjem menadžmentu poslovnih banaka i leasing kuća
• Voditeljima ALM odjela, ALM specijalistima i članovima ALCO odbora kreditnih institucija
• Menadžerima i specijalistima iz područja upravljanja sredstvima (Treasury officer-ima)
• Voditeljima odjela upravljanja rizicima, risk menadžerima i ostalim specijalistima iz područja kontrole i upravljanja rizicima (Risk officer-ima)
• Specijalistima za upravljanje portfeljem (Portfolio menadžerima)
• Specijalistima iz područja regulatornog izvještavanja
• Specijalistima iz područja financijskog kontrolinga i «business intelligence -a»
• Bankovnim regulatorima i supervizorima
• Internim revizorima i compliance officer-ima
• IT stručnjacima
• Eksternim konzultantima poslovnih banaka

Dan 1: Kontrola i upravljanje likvidnosnim rizikom i kamatnim rizikom u knjizi banke    (Stjepan Anić, Op2M)

I. sesija 15.10.2020. 11:00 – 13:00

  1. Likvidnosni rizik
    • Terminološki uvod: Od upravljanja likvidnošću do upravljanja likvidnosnim rizikom
      • Strateška i operativna razina upravljanja
      • Dvije kategorije likvidnosnog rizika
    • Evolucija regulatornog koncepta likvidnosne adekvatnosti
      • BaFin-ov koncept koeficijenta likvidnosti
      • LCR i NSFR: struktura i posljedice uvođenja
    • Mjere likvidnosnog rizika
      • ‘Stock’ i ‘flow’ pristup
    • Kontrola likvidnosnog rizika
      • Supervizorski monitoring likvidnosne adekvatnosti
      • Interna kontrola likvidnosnog rizika: CFP i ILAAP
      • Operativno upravljanje likvidnosnim rizikom u uvjetima krize

II. sesija 15.10.2020.   14:00 – 16:00

  1. Kamatni rizik
    • Priča o dvije knjige: Specifikacija TB / BB delineacije
    • Mjere kamatnog rizika u knjizi trgovanja
      • Koncepti duracije i konveksnosti
    • Mjere kamatnog rizika u knjizi banke
      • Kamatni ‘sensitivity gap’, EaR and EVE
    • Kontrola kamatnog rizika u knjizi banke 
      • Regulatorni tretman
      • IRRBB unutar ICAAP-a

Dan 2: Upravljanje aktivom i pasivom (Tihomir Bublić, HPB)

III. sesija 16.10.2020. 11:00 – 13:00

  1. ALM – centralna bankovna funkcija & TBM (Total Bank Management)
    • Uvod: Tržište i politika kamatnih stopa – Covid 19 & market
    • ALM funkcija » vezanje & transfer rizika – distinkcija rizika od strane poslovnih sektora
    • Total Bank Management » optimizacija kapitalnih pozicija tijekom Covid 19
    • Bazni procesi » kako adekvatno definirati uloge / odgovornosti i provesti strategiju u izazovnim okolnostima?
  2. FTP – Funds Transfer Pricing – fondacija ALM procesa
    • Odabir krivulja prikladno vašem poslovnom modelu, customer / interest gap contribution?
    • Koju krivulju odabrati slijedom BMR (Beanchmark Regulation) €STR / EONIA vs EURIBOR
    • Kako uspostaviti efikasni model na tržištima gdje tržište novca i kapitala ne funkcionira u potpunosti i izgraditi krivulje po valutnim parovima unutar FTP modela?
    • Micro hedge vs macro hedge » korelacije tržišnih parametara i provođenje eliminacije rizika

IV. sesija   16.10.2020.   14:00 – 16:00

3. Upravljanje kamatnim rizikom u Knjizi banke – zahtjevi za IRRBB

    • NMD modeli » state of the art metodologija temeljem 5Y MA
    • Benefiti sintetičkog hedging-a u odnosu na CVA efekt
    • Optimizacija kamantog rizika» IRRBB razvijanje & projekcija
    • Going concern view vs Liquidity view » NII & EVE – SREP kategorizacija
    • YC risk / gap risk / basis risk / option risk / CSRBB (credit spread risk in a Banking book)

4. Upravljanje kamatnim rizikom u Knjizi banke – zahtjevi za IRRBB

    • Dvije likvidnosne točke – NMD’s vs oročeni depo (duracija godinu dana) vs dugoročna aktiva
    • ALM & ILAAP proces, kako preko ILAAP procesa uspostaviti kontinuitet poslovanja?
    • Ekonomska / normativna perspektiva, Liquidity contingency plan, liquidity matrix
    • Možemo li pravovremeno obuhvatiti sve FX pozicije i upravljati istima?
    • Kako strateški promijeniti pozicije bilance koristeći derivatne proizvode, od FX swap, CCS?
      Što smo naučili o FX risku?

5. Kako povezati ALM & TBM procese u tijekom Covid-19 pandemije i povijesno narušenih tržišnih parametara?

    • Regulativa   2019
    • Kako dalje? » sinergija ALM & TBM alata kao rješenja poslovnih procesa

• 15.– 16. 10. 2020 (4 sesije svaka po 2h, ukupno 8h predavanja)
• Dinamika predavanja: 11:00h – 13:00h (pauza 1h); 14:00h – 16:00h

• Neto 1.560,00kn + PDV (25%) po sudioniku iz RH.
• Neto €208,00 po sudioniku iz SEE.
• Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o. po prijavi, najkasnije do 14.10.2020.
• Naknada pokriva sudjelovanje na sve četiri sesije, edukacijski materijal te eCertifikat o sudjelovanju (materijali i eCertifikat biti će poslani na e-mail).

Prijavni obrazac možete naći u prilogu Pozivnog pisma ili na stranicama tvrtke Op2M.

Molimo Vas da prijave šaljete na prijave@op2m.eu.

Op2M logotipTvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

• Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
• Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
• Op2M/AskOptom– u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
• Op2M/VirtualOptom– svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
• Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
• Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

Stjepan Anić

Stjepan Anić se bavi problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje te u kreditnim institucijama unutar Regije. Tijekom godina obnašao je značajne funkcije unutar hrvatske financijske zajednice (zadnje, Predsjednik Odbora za rizike Udruženja banaka Hrvatske gospodarske komore).

Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja kontrole i upravljanja rizicima te regulatorne usklade u financijskim institucijama, kao i konzultant i predavač s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.

Tihomir Bublić dugodišnje bankarsko iskustvo gradi od početka 2000. godine u Bank Austria Creditanstalt preko HypoVereinsbank do finalizacije akvizicije Splitske banke kada karijeru dalje nastavlja u Erste bank, HAAB, te Hrvatska poštanska banka. Specijalizirao se za područje ALM-a, upravljanje likvidnosti, tržišnih rizika, regulatornog područja, poslovnih modela banka, kao i organizacije total bank management-a. Od 2007. godine izvršno je odgovoran za ALM u HAAB, a od kraja 2015. godine u Hrvatskoj poštanskoj banci.Tijekom dugogodišnje bankarske prakse, vodio je, i ujedno sudjelovao kao predavač/moderator na brojnim međunarodnim konferencijama i specijalističkim seminarima.

˝Danger can never be overcome without taking risks.˝ ~ Latin Proverb

Op2M/Trainer

Uskladite svoje edukacijske potrebe s poslovnim ciljevima i vrijednostima!

Op2M/Advisor

Smanjite neizvjesnost putovanja kroz složeni financijski krajobraz!

Op2M/SystemArchitect

Izgradite fleksibilnu sistemsku arhitekturu po mjeri vašeg poslovanja.

IFRS 9: Impact of COVID–19 on ECL

Predavač: Stjepan Anić
Datum i vrijeme: 26.08.2020. u 9h

VirtualOptom: IFRS 9: Impact of COVID – 19 on ECL

Ovaj specijalistički webinar diskutira sve posljedice, kako kratkoročne, tako i dugoročne uzrokovane pandemijom te detaljno analizira sve zahtjeve postavljene od strane lokalnih regulatora i preporuke europskih regulatornih tijela vezano na revidiranja svih postojećih pretpostavki i s njima vezanih modela ‘forward-looking’ korekcije parametara kreditnog rizika i načinu tretiranja portfelja sa stajališta IFRS 9 u trenutnom poslovnom okruženju.

Agenda

  1. Prilagodba supervizorskih očekivanja vezanih uz klasifikaciju izloženosti kao reakcija na pandemiju COVID – 19
    • Utjecaj COVID – 19 pandemijom uzrokovanih
      • moratorija i modifikacija kreditnih plasmana i izvanbilančnih izloženosti na definiranje SICR i UTP kriterija
      • odgoda primjene mjera prisilne naplate na vrijednost LGD-a
      • supervizorskih mjera na staging i probation kriterije
  2. Utjecaj pandemije COVID – 19 na ”forward looking’ prilagodbu modela kreditnog rizika
    • Analiza temeljnih pretpostavki vezanih uz ‘forward-loking’ prilagodbu
    • Razvijanje modificiranih makroekonomskih scenarija zbog utjecaja pandemije na globalnoj i lokalnoj razini
    • Analiza utjecaja mitigacijskih mjera lokalnih vlada i bankarskih regulatora na očekivana kretanja parametara kreditnog rizika
    • Analiza i reizračun primijenjenih pondera vjerojatnosti nastupanja odabranih scenarija makroekonomske predikcije
    • Implementacija odabranih scenarija u postojeće modele za izračun parametara kreditnog rizika korištenih u ECL izračunu

Osnovni ciljevi webinara

  • Ukazati polaznicima kako zadržati „safe mod“ u vremenu epidemiološke neizvjesnosti kojom smo okruženi
  • Analizirati dobre prakse upravljanja rizicima i supervizorska očekivanja u izazovnim vremenima pred nama
  • Pokazati kako prilagoditi interne modele izračuna očekivanih kreditnih gubitaka (ECL) kod prihodujućih izloženosti pogoršanju makroekonomskih pokazatelja kao posljedice negativnog utjecaja pandemije COVID-19
  • Optimalno iskoristiti sve raspoložive mjere za uspješnu prilagodbu i izlazak iz recentnih negativnih utjecaja pandemije na uvjete poslovanja

Namijenjen je:

  • Višem i srednjem manadžmentu kreditnih institucija
  • Risk officer-ima
  • Controlling officer-ima
  • Credit officer-ima
  • Specijalistima u sektoru interne kontrole i revizije
  • Treasury officer-ima
  • Portfolio menadžerima
  • Collateral officer-ima
  • IT stručnjacima

Po završetku webinara biti će te u mogućnosti unutar 30 dana pogledati video snimku predavanja.

Datum i vrijeme održavanja:
Srijeda 26.08.2020.

Edukacijski program počinje u 9:00, te traje do 13:30.
Pauza je od 11:00 – 11:30
********************************************************
Webinar će se održati putem platforme WebinarJam i ovdje se možete upoznati s minimalnim tehničkim preduvjetima za kvalitetno praćenje predavanja.

Prijava i kotizacija

Informacije o prijavi i kotizaciji možete pronaći u Prijavnom obrascu.
Kotizacija pokriva sudjelovanje na webinaru i edukacijski materijal.
Molimo Vas da ispunjen Prijavni obrazac pošaljete na prijave@Op2M.eu.

Prijavite se na IFRS 9: Impact of COVID-19 on ECL ovaj put u formi VirtualOptom webinara i proširite svoju bazu postojećih znanja uz promptnu primjenjivost naučenog!

Pozdravljamo Vas s poštovanjem!

Vaš Op2M tim!

Op2M/Trainer

Uskladite svoje edukacijske potrebe s poslovnim ciljevima i vrijednostima!

Op2M/Advisor

Smanjite neizvjesnost putovanja kroz složeni financijski krajobraz!

Op2M/SystemArchitect

Izgradite fleksibilnu sistemsku arhitekturu po mjeri vašeg poslovanja.

6th Annual Insurance Risk Management Academy

Jeste li jasno i u potpunosti razumjeli osnovna očekivanja koja se postavljaju pred organizacije od strane supervizora u domenama upravljanja rizicima i kapitalom u društvima za (re)osiguranja?

U kojoj mjeri uvođenje IFRS 17 standarda predstavlja opsežan i kompleksan projekt koji će unutar svake organizacije nužno uključivati značajne promjene za računovodstveno-financijske, aktuarske i informatičke odjele?

Zanima Vas kako demistificirati principe, ulogu, strukturu i ključne elemente IFRS 17 standarda kao i interakciju istoga s postavkama važećeg kapitalnog standarda (Solvency II)?

Zanima Vas kako najbolje iskoristiti ORSA proces da adekvatno i uspješno prilagodite svoje poslovanje novom poslovno-tržišnom okruženju uzrokovanom pandemijom COVID-19?

Kako sukladno supervizijskim smjernicama osigurati dostupnost relevantnih informacija risk menadžera, aktuara i controlling menadžera svim poslovnim linijama unutar organizacije? 

Jeste li u potpunosti iskoristili kapacitete Solvency II infrastrukture u cilju postizanja veće profitabilnosti i poslovanja? 

Na koji način protekom vremena unaprijediti metodologije, procese i uključenost prilikom donošenja strateških poslovnih odluka unutar ORSA-e kao procesa? 

Imamo optimalno rješenje za Vas!

Pridružite nam se na virtualnom izdanju šestog po redu specijalističkog edukacijskog programa

VirtualOptom / Risk Academy:

6th Annual Insurance Risk Management Academy

06.07. – 21. 07. 2020. (6 sesija – 12h sati predavanja)

u sklopu naše Op2M/VirtualOptom linije usluga namijenjene specijalistima i menadžerima iz područja osiguranja, financija i upravljanja ulaganjima, upravljanja rizicima (kao i s njima vezanim poslovnim procesima), aktuaristike, naplate potraživanja, praćenja usklađenosti te unutarnje revizije, underwriter-ima kao i ostalim profesionalcima unutar različitih područja osigurateljnog poslovanja, koji žele graditi bazu svojih postojećih znanja i vještina, putem razvijanja kritičkog razmišljanja i fokusa na metode provjerene u praksi.

Industrija osiguranja već duži period prolazi kroz veliku transformaciju na svim razinama. Lokalna scena obilježena je prilagodbom novim uvjetima poslovanja u Solvency II svijetu što dovodi do konsolidacije broja igrača na tržištu, dok je globalnom scenom poduže vladao usporen trend rasta osiguranja uzrokovan postupnim smanjenjem utjecaja posljedica globalne krize na ukupna ekonomska kretanja. Međutim, dolaskom nove globalne krize uvjetovane pandemijom COVID-19, gdje će se posljedice iste tek jasnije vidjeti u nadolazećem periodu, svakako će industrija osjetiti značaj efekt, a društva biti prisiljena adekvatno reagirati na izazovno poslovno-tržišno okruženje.

I dalje smo suočeni s procesom (p)re-regulacije svih segmenata financijske industrije, a primjena Solventnosti II bila je za osiguratelje ključna u ovom procesu. Regulatorni proces time ne staje, te je novi val regulatornih promjena donio značajne novosti tijekom zadnje dvije godine, koje su usmjerene na područja distribucije i zaštite potrošača. Ove promjene imaju snažan utjecaj i na ukupno poslovanje osiguratelja i njegove sustave upravljanja rizicima, a nadolazeći IFRS 17 i daljnja revizija Solvency II standarda tek će pokrenuti daljnji val velikih promjena.

S obzirom na značajne promjene i izazove koje donosi IFRS 17, prijelazno razdoblje treba mudro iskoristiti za pripremu poslovanja usklađenog s novim standardom. Uvođenje potrebnih promjena predstavlja vrlo opsežan i kompleksan projekt koji će unutar svake organizacije nužno uključivati računovodstveno-financijske, aktuarske i informatičke odjele. Stoga je sada pravo vrijeme da se i Vaš tim eksperata i menadžera dobro pripremi kako bi bio u stanju osmisliti sveobuhvatan i detaljan plan takvog projekta, koji sadrži relevantne procesne, podatkovno-tehnološke, organizacijske, kompetencijske i proceduralne aspekte.

Također, u području životnih osiguranja događaju se značajne promjene i osiguranja su stavljena pred velike izazove zbog okruženja niskih kamatnih stopa i posljedično tradicionalna životna osiguranja odlaze u povijest.

Sve ovo postupno vrši pritisak na ukupnu profitabilnost društava za osiguranje i reosiguranje, zbog čega na globalnoj razini industrija osiguranja nastoji putem različitih konsolidacijskih procesa i optimizacije poslovanja iznaći rješenja, koja su organizacijski, procesno, kompetencijski i troškovno optimizirana prema novonastalim okolnostima. Unutar ovakvih okolnosti, obilježenih rastućom razinom kompleksnosti, dolazi do evidentne potrebe za značajnim poboljšanjima u domeni metodologija i sustava kontrole i upravljanja rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje, od čega će u konačnici imati koristi kako vlasnici društava, tako i sami osiguranici.

Iz navedenog se da zaključiti da će važnost, a time i odgovornost risk menadžera i aktuara u društvima za osiguranje sve više rasti. U ovom trenutku diljem kontinenta risk menadžeri iznalaze načine kako da implementiraju nove (sofisticiranije i sveobuhvatnije) okvire za kontrolu i upravljanje rizicima na razini društava. Pojmovi kao što su fer vrijednost, ALM, VaR, apetit za rizikom, regulatorni i interni kapital, ispitivanje otpornosti na stres ili na-riziku-temeljene mjere učinkovitosti poslovanja (kao što su EVA i RAROC) dominiraju njihovim agendama, dok prilagodba novim standardima i konceptima koje nameće IFRS 17 tek uzima maha.

Primjerena implementacija ovih koncepata zahtjeva znatno više od pukog provođenja različitih izračuna, popunjavanja regulatorski specificiranih izvještajnih tablica i razvoj kvantitativnih modela. Ona zahtjeva dubinsko razumijevanje poslovanja i promjenu u temeljnom načinu na koji se rizici uključuju u samo donošenje odluka, kako na strateškoj, tako i na operativnoj razini. Zbog toga će se mnogi ljudi unutar društava za osiguranje, u narednom razdoblju, susresti s njima (bilo direktno ili indirektno), želeći ih interpretirati i primijeniti u realnim poslovnim procesima.

Op2M usluge namjenjene speciijalistima poslovnih banaka

Zbog toga je prije svega na široj razini industrije osiguranja nužno razjasniti, razumjeti i usvojiti spomenutu terminologiju iz domene kontrole i upravljanja rizicima, te nakon toga educirati i stručno osposobiti novi tip risk menadžera u društvima za osiguranje, koji će znati identificirati komponente šireg spektra rizika kojima su društva izložena u svom poslovanju, procijeniti ih te njima upravljati razumijevajući pritom temelje osigurateljnog poslovanja i uključiti ih u sve segmente odlučivanja i upravljanja poslovanjem.

U skladu s time, na domaćem smo tržištu svjedoci pojačane potrebe za onom razinom ekspertize u poslovanju koju, trenutno, dostupni resursi u dobrom dijelu društava nisu u mogućnosti u potpunosti osigurati.

Stoga Vas, imajući u vidu povećanu razinu angažiranosti Vaših dragocjenih resursa, Insurance Risk Management Academy edukacijski program, koji će Vam, fokusirajući se samo na najrelevantnija pitanja iz domene upravljanja rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje, u relativno kratkom vremenu pomoći da ovladate punim rasponom ključnih znanja i vještina, koje će poboljšati Vašu učinkovitost kao pragmatičnih risk menadžera te Vašu upotrebljivost u različitim operativnim kontekstima.

Ovaj edukacijski program:

  1. Prati dinamiku razvoja značajnih rizika u svim segmentima portfelja društva za osiguranje (od razine portfelja osiguranja i investicijskog portfelja do one ukupnog poslovanja) s naglaskom na tipične situacije unutar novog tržišno-regulatornog okruženja
  2. Eksplicira relevantne metode i alate kontrole i upravljanja rizicima, koji osigurateljnim profesionalcima stoje na raspolaganju, kako bi bili u stanju donijeti uravnotežene poslovne odluke, te optimalno upravljati svim segmentima portfelja (od specifikacije i dokumentiranja svih segmenata sustava kontrole i upravljanja rizicima društva, uspostave standardiziranih procesa odlučivanja temeljenih na procjeni rizika, sustava monitoringa po tipovima osiguranja i klasama imovine, do regulatornih promjena vezanih uz vrednovanje imovine i obaveza te planiranja i određivanja adekvatnosti razine i strukture prihvatljivih vlastitih sredstava).

 

Putem spomenutih metoda i alata, pomoći ćemo Vam u stjecanju specifičnih znanja i sposobnosti, čime ćete doprinijeti potrebama Vaše organizacije za ostvarivanjem željene razine kompetitivnosti unutar vrlo zahtjevnog poslovno-regulatornog konteksta.

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima društava za osiguranje i reosiguranje, koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promijenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje odnosno:

  • Višem i srednjem menadžmentu društava za osiguranje
  • Risk menadžerima, aktuarima te specijalistima i analitičarima iz područja upravljanja rizicima
  • Underwriter-ima
  • Investicijskim menadžerima i specijalistima za upravljanje investicijskim portfeljem
  • Compliance officer-ima
  • Specijalistima u sektoru interne kontrole i revizije
  • ALM menadžerima
  • Menadžerima projekata i specijalistima iz područja upravljanja dokumentacijom
  • IT specijalistima i menadžerima
  • Naplatiteljima potraživanja
  • Računovodstvenim i kontroling analitičarima društava za osiguranje

Tema: Osnove dinamike rizika u društvima za osiguranje I: Osigurateljni  rizici

I. sesija   06.07.2020.   14:00 – 16:00

  1. Uvodni dio
    1. Osigurateljni rizik – obuhvat i značenje
    2. Rizik je osigurateljima u krvi
  2. Terminološki uvod
    1. Tipovi rizika s kojima se susreću osiguratelji
    2. Apetit za rizikom
    3. Pojam «hedgeable» i «nonhedgeable» rizika
    4. Koncept VaR-a (vrijednosti izložene riziku) i Ekonomski kapital
    5. Prudencijalna uloga kapitala
    6. Koncept fer vrijednosti
    7. Osnovni pojmovi vezani uz Solventnost II (regulatorni zahtjevi za kapitalom, dostupni kapital i regulatorna specifikacija prihvatljivih vlastitih sredstva; Koncept modularnog („building block“) pristupa izračunu zahtjeva za kapitalom)

II. sesija  07.07.2020.   14:00 – 16:00

  1. Glavni dio: Osigurateljni («underwriting») rizici
    1. Osigurateljni proizvodi i preuzimanje rizika kod životnih osiguranja
      1. Tipični rizici, proizvodi i izazovi
      2. Komponente
      3. SCR za rizik preuzimanja životnog osiguranja
    2. Osigurateljni proizvodi i preuzimanje rizika kod neživotnih osiguranja
      1. Tipični rizici, proizvodi i izazovi
      2. Retail vs Corporate
      3. SCR za rizik preuzimanja neživotnog osiguranja
    3. Elementi okvira za upravljanje osigurateljnim rizicima
      1. Sustav upravljanja rizicima i upravljanje osigurateljnim rizicima
      2. Komponente tehničke pričuve
      3. Limiti zaštitne uloge namijenjene kapitalu od strane regulatora u domeni osigurateljnih rizika

Tema: Osnove dinamike rizika u društvima za osiguranje II: Investicijski i operativni rizici

III. sesija 13.07.2020.   14:00 – 16:00

  1. Tipovi ulaganja i klase imovine društva za osiguranje
  2. Ulaganja i tržišni rizici
    1. Komponente, mjerenje, upravljanje i kontrola MktRisk-a
    2. SCR za tržišne rizike
    3. Elementi okvira za upravljanje tržišnim rizicima
  3. Ulaganja i kreditni rizici
    1. Komponente, mjerenje, upravljanje i kontrola CrRisk-a
    2. SCR za kreditne rizike
    3. Interakcija tržišnog i kreditnog rizika
    4. Elementi okvira za upravljanje kreditnim rizicima
  4. Uvod u upravljanje aktivom i pasivom (ALM) u društvima za osiguranje
    1. Uloga Odbora za upravljanje aktivom i pasivom (ALCO)

IV. sesija 14.07.2020.   14:00 – 16:00

  1. Uobičajene poslovne linije u društvima za osiguranje i operativni rizici
    1. Komponente, procjena/mjerenje, upravljanje i kontrola OpRisk-a
    2. Zahtjev za kapitalom vezan uz operativne rizike
    3. Elementi okvira za upravljanje operativnim rizicima
  1. Uvod u poslovni rizik društva za osiguranje
    1. Komponente, procjena i kontrola BsRisk-a
  1. Ostali rizici primarno kvalitativne prirode
    1. Strateški rizik i trenutne promjene u poslovnom okruženju

Tema: Integrirano upravljanje rizicima na razini društva i ORSA proces

V. sesija 20.07.2020.   14:00 – 16:00

  1. Uvod u IFRS 17
    1. Klasifikacija ugovora o osiguranju
    2. Mjerenje ugovora o osigutanju
    3. Tranzicija na novi standard
  1. ORSA: Materijalna značajnost različitih tipova rizika
    1. Izgradnja i elementi kataloga/registra rizika
    2. Profil rizika društva
    3. Kvantifikacija apetita za rizikom
  1. Izračun internih zahtjeva za kapitalom po tipovima rizika
  1. Ukupni nestresirani interni zahtjev za kapitalom društva: Diversifikacijski učinci, inter-risk korelacije i agregacija različitih tipova rizika
    1. Usporedba internog zahtjeva za kapitalom, SCR-a, dostupnog kapitala i prihvatljivih vlastitih sredstava
    2. Planiranje kapitala

VI. sesija 21.07.2020.   14:00 – 16:00

  1. Ukupni stresirani interni zahtjev za kapitalom društva
    1. Ispitivanje osjetljivosti i stress testing po ključnim tipovima rizika – Finalni interni zahtjev za kapitalom
    2. Okvirni sadržaj ORSA politike i ORSA izvještaja
    3. Odnos prvog i drugog stupa Solventnosti II: od regulatornih zahtjeva do procesa odlučivanja temeljenog na rizicima
    4. Uvod u upravljanje kapitalom (sustavi limita i alokacija kapitala)
  1. Kontekstualizacija ORSA-e
    1. Utjecaj krize izazvane širenjem virusa COVID-19 na komponente ORSA procesa
  • 06.07.– 21. 07. 2020 (6 sesija svaka po 2h, ukupno 12h predavanja)
  • Trajanje pojedine sesije 14:00 – 16:00
  • Neto po polazniku 2.120,00kn + PDV (25%) po polazniku iz RH.
  • Neto po polazniku €279,00 po polazniku iz SEE.
  • Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o. po prijavi, najkasnije do 01.07.2020.
  • Naknada pokriva sudjelovanje na svih šest sesija, edukacijski materijal te eCertifikat o sudjelovanju (materijali i eCertifikat biti će poslani na e-mail).

Preuzmite prijavni obrazac:

Prijavni obrazac za sudionike iz RH.
Prijavni obrazac za sudionike iz SEE.

Molimo Vas da prijave šaljete na prijave@op2m.eu.

Op2M logotipTvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

  • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
  • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
  • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture,

možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

Stjepan Anić

Stjepan Anić se bavi problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje te u kreditnim institucijama unutar Regije. Tijekom godina obnašao je značajne funkcije unutar hrvatske financijske zajednice (zadnje, Predsjednik Odbora za rizike Udruženja banaka Hrvatske gospodarske komore).

Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja kontrole i upravljanja rizicima te regulatorne usklade u financijskim institucijama, kao i konzultant i predavač s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.

˝Danger can never be overcome without taking risks.˝ ~ Latin Proverb

Op2M/Trainer

Uskladite svoje edukacijske potrebe s poslovnim ciljevima i vrijednostima!

Op2M/Advisor

Smanjite neizvjesnost putovanja kroz složeni financijski krajobraz!

Op2M/SystemArchitect

Izgradite fleksibilnu sistemsku arhitekturu po mjeri vašeg poslovanja.