6th Annual Credit Risk Management Academy

DoubleTree by Hilton, Zagreb
06.11. – 08. 11. 2019.

6th Annual Credit Risk Management Academy

Nakon proteka gotovo dvije godine od implementacije IFRS 9 standarda koliko ste zadovoljni svojim operativnim rješenjima za sve praktične probleme na koje svakodnevno nailazite i koji su usko vezani uz implementaciju svih komponenata novog Standarda?

Tražite li jasna razjašnjenja očekivanja revizora i supervizora po pitanju operativnih rješenja prilikom implementacije IFRS 9 standarda?

Koliko ste upoznati s najavama promjene kapitalne regulative (od Basela I do Basela IV)?

U kojoj mjeri ste svjesni velikog utjecaja EBI-nih NPL smjernica na postojeću organizacijsku strukturu, ključne procese upravljanja kreditnim rizikom te s njima vezanu IT infrastrukturu i podatkovno-tehničke kapacitete, kao i postojeći sustav odgovornosti i odlučivanja unutar Vaše institucije?

Na koji način i u kojoj mjeri ste zadovoljili regulatorne zahtjeve sukladno EBA-inim NPL smjernicama i jeste li upoznati s konkretnim očekivanjima supervizora?

Znate li da je prema Baselskom sporazumu, kreditni rizik jedan od tri temeljna rizika s kojim se banka ili bilo koja druga regulirana financijska institucija suočava u svom poslovanju?

Uviđate li da je izloženost kreditnom riziku najveći izvor problema kad je riječ o poslovanju banaka i da je njegov utjecaj na profitabilnost kreditnih institucija izniman?

Vlada li u Vašoj instituciji poslovna kultura koja podržava činjenicu da je upravljanje kreditnim rizikom jedna od najvažnijih komponenata integriranog sustava upravljanja rizicima?

Koliko ste svjesni značaja ispravnog razumijevanja i sposobnosti kvalitetnog upravljanja kreditnim rizikom čime se direktno utječe na ukupnu profitabilnost i povećanje konkurentnosti Vaše institucije?

Mi Vam nudimo odgovore!

S velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na šesti intenzivni specijalistički edukacijski program

“6th Annual Credit Risk Management Academy “

Credit Risk Management Academy (CRMA) održavamo u sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga namijenjene menadžerima i specijalistima poslovnih banaka i ostalih kreditnih institucija iz područja kreditnog poslovanja, upravljanja portfeljem i problematičnim plasmanima, kontrole i upravljanja kreditnim rizikom, te interne kontrole i revizije poslovanja. Op2M/Trainer linija usluga namijenjena je i ostalim profesionalcima unutar različitih područja poslovnog bankarstva koji žele graditi bazu svojih postojećih znanja i vještina, putem razvijanja kritičkog razmišljanja i prijenosa fokusa na metode provjerene u praksi.

Koji je cilj ovogodišnjeg Credit Risk Management Academy edukacijskog programa?

Odobravanje i naplata kreditnih plasmana još uvijek predstavljaju najznačajniji izvor prihoda poslovnih banaka neovisno o tipologiji kreditnih institucija, njihovim poslovnim modelima i spektru bankarskih proizvoda i usluga koje podržavaju – uključujući i financijske inovacije. Kao posljedica toga je činjenica da kreditni rizik i dalje predstavlja najizraženiju stavku u njihovim portfeljima i ukupnim profilima rizika, te da upravljanje ovom vrstom rizika snažno utječe na profitabilnost.

Zadnje dvije godine u SEE najvećim dijelom obilježene su implementacijom novog međunarodnog standarda IFRS 9, kao i preostalih elemenata Basel III norme, koji imaju značajan efekt na profitabilnost kreditnih institucija naročito zbog značajnih nesigurnosti i nepoznanica o stvarnim budućim efektima uvođenja standarda na profitabilnost i ukupno poslovanje.

Sve navedeno (uz istodobno gomilanje ostalih regulatorskih zahtjeva će opet prisiliti poslovne banke da još jednom preispitaju svoje sustave za mjerenje, upravljanje i kontrolu svih kategorija kreditnog rizika kojima su izložene. Glavni aspekt tih napora, koji opetovano iscrpljuju oskudne resurse dostupne upravama poslovnih banaka predstavlja usklađivanje postojećih kreditnih i izvještajnih procesa, informacijsko-tehnoloških sustava, metodologija te organizacijskih rješenja koje ih podupiru s poslovnom strategijom svake od njih.

Nove EBI-ne Smjernice za upravljanje neprihodujućim i restrukturiranim izloženostima (NPL) predstavljaju najnoviji takav zahtjev čija je primarna intencija dodatno potaknuti poslovne banke da proaktivnije djeluju u vezi s lošim plasmana te da istodobno izbjegavaju negativne učinke prodaje istih po prilično niskim cijenama. Ovako konstruirane smjernice zahtijevaju formalno definiranje niza međudjelujućih procesa (propisanih relevantnim internim politikama, procedurama i metodologijama) što će nužno producirati značajan utjecaj na postojeću organizacijsku strukturu i ključne procese upravljanja kreditnim rizikom u poslovnim bankama, te s njima vezanu IT infrastrukturu i podatkovno-tehničke kapacitete, postojeći sustav odgovornosti i ovlasti u odlučivanju, kao i ‘pool’ dostupnih kompetencija i specifičnih znanja ključnih zaposlenika i menadžera.

Putem regulatorskih nastojanja da se normiraju gotovo svi aspekti bankovnog poslovanja tradicionalnije kreditne institucije sve više postaju izložene riziku neujednačene supervizije. Rezultantni trendovi previsoke razine birokratizacije bankovnog poslovanja, uz evidentan nedostatak objektivnih supervizijskih benchmarka u tretiranju različitih komponenata kreditnog rizika[1], dodatno usložnjavaju dinamiku profila rizika kojem su izložene kreditne institucije te posljedično stavljaju dodatne kompetencijske zahtjeve pred menadžere kreditnog rizika.

Zbog svega navedenog, kontinuirani razvoj relevantnih kompetencija te privlačenje i zadržavanje ključnih kadrova postaje jednim od osnovnih stupova održivog sustava upravljanja kreditnim rizikom, te u konačnici sustava upravljanja profitabilnošću i kapitalom kreditnih institucija.

U narednom razdoblju kojeg će najvjerojatnije obilježiti:

efekti uvođenja novog međunarodnog standarda financijskog izvještavanja IFRS 9 i njegov značajan utjecaj na profitabilnost kreditnih institucija
donekle smanjena razina i promjena strukture kreditne potražnje, koja će se i dalje nastojati pobuditi nastavkom ekspanzivne monetarne politike, što će posljedično dovesti do porasta kamatno-induciranog kreditnog rizika skrivenog u bilancama banaka,
bujanje neprimjerenih regulatornih zahtjeva, skrojeni prije nekoliko godina prema sistemski-relevantnim sastavnicama pretkriznih profila rizika međunarodno aktivnih banaka iz razvijenih ekonomija (koji čak sadrže i inherentne amplifikatore novog sistemskog rizika[2] unutar svojih zahtjeva za minimalnom likvidnosnom adekvatnošću),
neujednačena supervizijska praksa; posebno u domenama koje nisu adekvatno normirane unutar važećih regulatornih i računovodstvenih standarda,
poslovanje na nižim razinama profitabilnosti; kojima se na mikro razini nastoji doskočiti dodatnom optimizacijom i automatizacijom ključnih poslovnih procesa
uvođenje novih EBI-inih NPL smjernica, koje će značajno utjecati na svakodnevno poslovanje kreditnih institucija, koje su posljedično prisiljene ‘trošiti’ sve značajniji dio raspoloživih im resursa (financijskih, tehničkih, organizacijskih i kompetencijskih) na uskladu vlastitog poslovanja s navedenim zahtjevima,

nužno će doći do dodatne konsolidacije bankovnog sektora, kao i do posljedične promjene dosadašnjih poslovnih modela kreditnih institucija.

S kompetencijskog aspekta gledano, nužnim preduvjetom uspostave pouzdanog, robusnog i učinkovitog sustava kontrole i upravljanja kreditnim rizikom postaje dobro poznavanje tržišne i portfeljne dinamike kreditnog rizika, te utjecaja usložnjene regulatorne norme na tu dinamiku, kao i tehnika njegove procjene i mjerenja. S druge strane, s organizacijskog aspekta gledano, razvoj, održavanje i alokacija prilično ograničenih resursa postat će jednom od glavnih tema vezanih uz održavanje adekvatnosti sustava za upravljanje kreditnim rizikom.

S tom je namjerom osmišljen i ovaj, šesti po redu «Credit Risk Management Academy» edukacijski program, koji će – fokusirajući se na najrelevantnija pitanja iz domene kontrole i upravljanja svim kategorijama kreditnog rizika – u relativno kratkom vremenu opremiti sudionike punim rasponom ključnih znanja i vještina koje će poboljšati njihovu učinkovitost (kao pragmatičnih menadžera kreditnog rizika) te upotrebljivost u različitim operativnim kontekstima.

[1] Primjerice rizika kreditne koncentracije i valutno-induciranog kreditnog rizika

[2] Kreditni rizik država

Kako je koncipiran 6th Annual Credit Risk Management Academy?

Ovaj edukacijski program:

prati dinamiku evolucije kreditnog rizika u portfelju poslovne banke (od razine plasmana i klijenta do portfeljne razine) s naglaskom na tipične situacije unutar novog tržišno-regulatornog okruženja.
eksplicira relevantne tehnike i alate koji bankarskim profesionalcima stoje na raspolaganju, kako bi bili u stanju donijeti uravnotežene kreditne odluke te optimalno upravljati kreditnim portfeljem za kojeg su zaduženi.
putem spomenutih metoda i alata, pomaže Vam u stjecanju potrebnih znanja, čime ćete doprinijeti potrebama Vaše organizacije za ostvarivanjem željene razine kompetitivnosti unutar zahtjevnog tržišno-regulatornog konteksta.

Zašto sudjelovati na 6th Annual Credit Risk Management Academy edukacijskom programu?

CRMA VI edukacijski program omogućit će sudionicima da usvoje principe i tehnike analize kreditnog rizika (po svim njegovim kategorijama) na svim razinama; od onih na razini plasmana, preko onih na razini klijenta, do onih na razini skupina proizvoda i ukupnog portfelja.

Tijekom trajanja programa na pregledan će i razumljiv način biti prikazana, diskutirana i objašnjena:

osnovna dinamika kreditnog rizika unutar portfelja poslovnih banaka
struktura indikatora kreditnog rizika različitih tipova klijenata
teorijska osnova različitih modela kreditnog rizika, kao i praktična iskustva vezana uz njihovu implementaciju
različita ograničenja vezana uz kvalitativne tehnike procjene i kvantitativne modele mjerenja različitih kategorija kreditnog rizika unutar trenutnog tržišnog konteksta, obilježenog povećanom razinom neizvjesnosti
struktura i sadržaj svih segmenata važećih regulatornih zahtjeva koji se odnose na kontrolu i upravljanje kreditnim rizikom; od onih vezanih uz računovodstvenu, do onih vezanih uz prudencijalnu normu
evolucija kreditnog rizika uzduž kreditnog procesa; od procesa kreditnog odobravanja, preko monitoringa, do naplate
temeljna struktura portfeljnih izvještaja o kreditnom riziku «Credit risk & portfolio MIS»

Kome je namijenjen Credit Risk Management Academy?

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima kreditnih institucija koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promijenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje, odnosno:

Višem i srednjem menadžmentu poslovnih banaka i leasing kuća
Risk menadžerima i specijalistima iz područja kontrole i upravljanja kreditnim rizikom
Relationship menadžerima, kreditnim analitičarima te kreditnim referentima u sektorima gospodarstva i građanstva
Restructuring menadžerima
Naplatiteljima potraživanja (Collection i Work-out officer-ima)
Specijalistima za upravljanje portfeljem
ALM specijalistima
Collateral officer-ima
Specijalistima iz područja kreditne kontrole i upravljanja dokumentacijom
Djelatnicima pravnih službi poslovnih banaka
Računovodstvenim i controlling analitičarima poslovnih banaka
Specijalistima u sektoru interne kontrole i revizije
Compliance officer-ima
IT stručnjacima

Sadržaj

Dan 1: Komponente kreditnog rizika

Terminološki uvod
Default risk: Procjena i mjerenje rizika neplaćanja
Recovery Risk
Inducirani kreditni rizici
Rizik kreditne koncentracije i sustavi limita
Transfer kreditnog rizika

Dan 2: Kreditni proces i dinamika kreditnog rizika

Standardne faze kreditnog procesa
Optimizacija kreditnog procesa

Dan 3: Utjecaj promjena regulatorne norme na kontrolu i upravljanja kreditnim rizikom

Klasifikacija plasmana i rezerviranje za kreditne gubitke
Adekvatnost kapitala
Interakcija poslovnog i regulatornog aspekta u evoluciji kreditnog procesa

Vrijeme i mjesto održavanja

Srijeda – Petak 06.11. – 08 11. 2019.
edukacijski program počinje svaki dan u 9:00 te traje do 16:00; registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15
DoubleTree by Hilton Zagreb, Ulica Grada Vukovara 269a, Zagreb, RH

Naknada za pohađanje

4.125,00kn + PDV (25%) po polazniku iz RH. Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o. po prijavi, najkasnije 30.10.2019.
554,00€ po polazniku + PDV (25%) po polazniku iz SEE. Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o. po prijavi, najkasnije 30.10.2019.
Naknada pokriva sudjelovanje na sva tri dana edukacijskog programa uz korištenje konferencijske dvorane, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, 6 osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 3 ručka te certifikat o sudjelovanju.

Prijava

Preuzmite prijavni obrazac:

Molimo Vas da prijave šaljete na prijave@Op2M.eu.

O nama

Tvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

Op2M /Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
Op2M /Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
Op2M /RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
Op2M /AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

O predavaču

Stjepan Anić

Stjepan Anić se bavi problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje te u kreditnim institucijama unutar Regije. Tijekom godina obnašao je značajne funkcije unutar hrvatske financijske zajednice.

Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja kontrole i upravljanja rizicima te regulatorne usklade u financijskim institucijama, kao i konzultant i predavač s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.