Izazovi 2022. godine od Covid pandemije, inflatornih pritisaka, iznimne volatilnosti kamatnih stopa, brzog razvijanja događaja do novih geopolitičkih turbulencija potaknuli su nas da se nakon dugog vremena razdvojenosti i on-line komunikacije vratimo live edukacijama s ciljem da zaokružimo ALM procese i pretočimo ih u automatizirani digitalni oblik, kako bi brzo i kvalitetno donosili odluke.

Pridružite nam se na MasterClassu i na taj način razmijenite iskustva, znanje i informacije s kolegama, podijelite s nama izazove s kojima se susrećete i naš tim će vam pomoći da dođete do ciljanog odredišta i efikasnog upravljanja kamatnim i likvidnosnim rizikom kroz automatizaciju procesa.

Op2M Vas poziva na intenzivni, dvodnevni edukacijski program:

MasterClass:

Tradicionalni ALM kroz digitalnu prizmu
u postpandemijskom razdoblju

Hotel Antunović, 26. – 27. 05. 2022

  • detaljan case study pristup
  • princip više malih grupa s interaktivnim radnim sadržajima
  • produljeno i ekskluzivno vrijeme za Q/A uz pokrivanje specifičnih tema ovisno o vašim interesima
  • predavač s dugogodišnjim operativnim iskustvom i moderator na brojnim međunarodnim konferencijama i specijalističkim seminarima
  • prilika da objedinite postojeća i nova znanja iz područja ALM-a, regulative, digitalnog svijeta, kao i novih izazova
  • upoznavanje s najbitnijim temama današnje ALM industrije
  • detaljan osvrt na regulatorne zahtjeve i stres testove
  • upravljanje i management sa svrhom
  • saznati sve o izazovima digitalne transformacije i tehnološkom riziku

Menadžerima i ključnim zaposlenicima kreditnih institucija uključenima u ALM proces, kao i u ukupni proces kontrole i upravljanja rizicima, a koji žele dobiti razumijevanje ključnih aspekata sve složenijeg upravljanja bilančnom pozicijom kreditne institucije u 21. stoljeću, njihove uloge u tom procesu te tipičnih problema na koje će pri tom naići.
Svim menadžerima i ključnim zaposlenicima kreditnih institucija koji žele ojačati svoja postojeća znanja i svladati nova.

Dan 1: Uvod u ALM procese i Total bank management

1.  Što je ALM i koja je njegova uloga u upravljačkim procesima

      • Brifing za dobro jutro: Jeste li jučerašnji vođa i ili ste otvoreni digitalnom svijetu?
      • Market volatility, ekonomska recesija, inflacija, kamatni rizik
      • Total Bank Management: optimizacija kapitalnih pozicija
      • Bazni procesi: definicija uloga/ odgovornosti
      • Panel diskusija: Predviđanje kamatnog rizika, volatilnosti i povratak profitabilnosti
      • Kviz: Q&A

2. Kamatni rizik

      • Dizajniranje strukturiranog i sveobuhvatnog pristupa u novoj ALM konstelaciji
      • NMD modeli: state of the art metodologija temeljem 5Y MA u izazovima fiksinga
      • Benefiti sintetičkog hedging-a u odnosu na CVA efekt
      • Pogled u budućnost za procjenu održivosti poslovnog modela
      • Optimizacija kamatnog rizika: IRRBB razvijanje & projekcija
      • Going concern view vs Liquidity view: NII & EVE – SREP kategorizacija
      • YC risk / gap risk / basis risk / option risk / CSRBB (credit spread risk in a Banking book)

3. FTP – fondacija ALM procesa

      • Imperativ digitalne transformacije >>> profitabilnost vs upravljanje rizicima
      • Odabir krivulja prikladno vašem poslovnom modelu, customer / interest gap contribution?
      • Kako uspostaviti efikasni model na tržištima gdje tržište novca i kapitala ne funkcionira
      • Micro hedge vs macro hedge; Kontinuirano predviđanje i prilagođavanje

Dan 2: Likvidnosni i tečajni rizik – dinamičko upravljanje pozicijama

  1. Likvidnosni rizik
        • Bankovna unija, Single rulebook, SSM, SRM, EDIS
        • Funding struktura – postavljanje modela
        • Kratkoročno upravljanje likvidnosti -LCR / HQLA optimizacija
        • Dugoročno upravljanje likvidnosti kroz NSFR prizmu + dinamički procesi
        • Dvije likvidnosne točke – NMD’s vs oročeni depo
        • ALM & ILAAP proces, kako preko ILAAP procesa uspostaviti kontinuitet poslovanja?
        • Ekonomska / normativna perspektiva, Liquidity contingency plan, liquidity matrix
        • Intraday liquidity management
        • ALM i tehnologija – baze podataka, automatizacija procesa, VBA i digitalizacija
        • Kviz: Q&A
  2. Tečajni rizik
        • Strukturni FX risk
        • Možemo li pravovremeno obuhvatiti sve FX pozicije i upravljati istima
        • Reorganizacija bilančnih pozicija uz pomoć derivata; FX swaps vs CCS
        • Safe heaven valutni parovi; CHF slučaj volatilnost tečaja >>> što smo naučili
        • Put ka implementaciji EUR, izazovi, benefiti i slijedeći koraci, regulativa i TBM
  • četvrtak – petak 26. – 27. 05. 2022
  • Edukacijski program počinje u 9:00, te traje do 16:00; Registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15
  • Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100, 10 000 Zagreb
  • Neto 2.750,00kn + PDV odnosno 365,00€ + PDV po polazniku, a uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o. po prijavi, najkasnije do 20.05.2022.
  • Naknada pokriva sudjelovanje na oba dva dana edukacijskog programa uz korištenje konferencijske dvorane, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 2 ručka te Certifikat o sudjelovanju.
  • Kako biste se prijavili na edukacijski program, molimo Vas da popunjeni Prijavni obrazac pošaljete na prijave@op2m.eu

Preuzmite prijavne obrasce:

Prijavni obrazac za sudionike iz RH.
Prijavni obrazac za sudionike iz SEE.

Molimo Vas da prijave šaljete na prijave@op2m.eu.

Op2M logotipTvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

  • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
  • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
  • Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
  • Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
  • Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
  • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

Tihomir Bublić bavi se profesionalno upravljanjem aktivom i pasivom u financijskim institucijama, postavljanjem poslovnih modela optimirajući rizike u odnosu na profitabilnost, tržišnim rizicima, modeliranjem financijskih pozicija, automatizacija i digitalizacija poslovnih procesa. Poslovnu praksu stekao je radeći 22 godine u renomiranim međunarodnim financijskim institucijama počevši od tržišnih rizika i upravljanja istima do ALM procesa i postavljanja poslovnih modela u total bank management konstelaciji.
Tihomir ima bogato i dugo iskustvo kao renomirani stručnjak na području upravljanja likvidnosti i kamatnim rizikom optimizacijom modela, i automatizacijom procesa, a uz navedeno dugogodišnji je predavač na raznim poslovnim događajima i moderator konferencija na razini EU, međunarodnoj razini, kao i lokalnoj.

Op2M putem svoje Op2M/Trainer linije usluga donosi najbolja svjetska iskustva iz područja edukacije u domeni kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama. Op2M edukacijski programi su pri tom uvijek:

  • Dobro izbalansirani, na način da predstavljaju optimalan spoj operativnih, risk i regulatornih aspekata bankarskog poslovanja
  • Prilagođeni lokalnom poslovnom kontekstu, odnosno bankarskoj i supervizorskoj praksi unutar SEE Regije
  • Organizirani prema najvećim standardima iz područja financijske edukacije
  • Prezentirani jasnim i lako razumljivim jezikom

Okupljaju vodeće regionalne stručnjake/praktičare i renomirane predavače, koji kroz interaktivan pristup i primjere iz lokalne prakse, prenose sudionicima najbolje suvremene prakse iz domena upravljanja rizicima i regulatornom uskladom poslovanja

Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851