U svijetu u kojem se banke istovremeno suočavaju s globalnim šokovima, inflacijom, ESG zahtjevima i Basel IV tranzicijom, jedno pitanje ostaje ključno:

Jeste li sigurni da je vaš okvir upravljanja kreditnim rizikom spreman na nove supervizorske zahtjeve i tržišne izazove?

12th Annual Credit Risk Management Academy

Zagreb, Hotel Antunović
05. – 07. 11. 2025

Preuzmite prijavni obrazac

U sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga namijenjene menadžerima i specijalistima poslovnih banaka i ostalih kreditnih institucija iz područja kreditnog poslovanja, upravljanja portfeljem i problematičnim plasmanima, kontrole i upravljanja kreditnim rizikom, te interne kontrole i revizije poslovanja. Op2M/Trainer linija usluga namijenjena je i ostalim profesionalcima unutar različitih područja poslovnog bankarstva koji žele graditi bazu svojih postojećih znanja i vještina, putem razvijanja kritičkog razmišljanja i prijenosa fokusa na metode provjerene u praksi.

Kao posljedica činjenice da odobravanje i naplata kreditnih plasmana još uvijek predstavlja najznačajniji izvor prihoda poslovnih banaka, kreditni rizik je najizraženija stavka u njihovim portfeljima i ukupnim profilima rizika, a upravljanje ovom vrstom rizika snažno utječe na profitabilnost.

Na ovogodišnjoj Akademiji donosimo odgovore na pitanja koja su u fokusu svakog risk menadžera i bankarskog menadžmenta u SEE regiji:

Koja su najnovija supervizorska očekivanja vezana uz IFRS 9, ECL modele i back-testing?
Kako integrirati ESG principe u kreditni proces i optimizirati odluke?
Na koji način okolišni i makro scenariji utječu na kreditni rizik u ICAAP-u?
Kako balansirati između Basel IV i sve snažnijih zahtjeva vezanih uz ESG?
Koja su najbolja iskustva SEE banaka u implementaciji ECL-a i upravljanju NPL-ovima?

Cilj ovog edukacijskog programa da, fokusirajući se na najrelevantnija pitanja iz domene kontrole i upravljanja svim kategorijama kreditnog rizika, u relativno kratkom vremenu opremi sudionike punim rasponom ključnih znanja i vještina koje će poboljšati njihovu učinkovitost te upotrebljivost u različitim operativnim kontekstima.

Na čemu je naglasak na akademiji?

Veza operativnog i regulatornog aspekta: Program jasno povezuje poslovnu praksu (procesi odobravanja i naplate) s regulatornim zahtjevima (IFRS 9, Basel, ICAAP, supervizorska očekivanja), što je od izuzetne važnosti za banke u SEE.
Aktualnost: Uključivanje tema kao što su Basel IV vs ESG, digitalizacije/AI i makro/geo rizika, svjedoči o evoluciji programa (koji nije ‘zaleđen’ u prošlosti nego ostaje relevantan i aktualan).
Kombinacija razina: Obrađuju se operativni alati (EWS, watch liste, collection, forbearance) i metodološki modeli (PD, LGD, ECL, CCF, ATR), ali i strateška pitanja (apetit za rizik, planovi oporavka).
Fokus na SEE kontekst: Istaknute regionalne specifičnosti (NPL, lokalni supervizori, regionalne karakteristike) daju dodatnu vrijednost u odnosu na generičke treninge.

Zašto sudjelovati na akademiji?

Ovo nije još jedan teorijski seminar. Radi se o sveobuhvatnom trodnevnom specijalističkom programu, jedinstvenom u SEE Regiji koji:

spaja operativnu praksu banaka i regulatorna očekivanja,
donosi najnovija iskustva iz regije,
kroz case studies i praktične vježbe prikazuje kako unaprijediti sustav mjerenja, modeliranja i upravljanja kreditnim rizikom,

osnažuje sudionike znanjima koja se mogu odmah primijeniti u praksi.

Kome je namijenjena akademija?

Risk menadžerima, kreditnim analitičarima, stručnjacima za regulatorno izvještavanje, treasury i compliance timovima, internoj reviziji te svima koji žele razumjeti kako supervizori gledaju na kreditni rizik danas, i što očekuju sutra u operativnom upravljanju kreditnim rizikom.

Sadržaj

Dan 1: Kreditni rizik i kreditni proces

I. Komponente kreditnog rizika

- 1. 1. Terminološki uvod
      1. Proširena definicija kreditnog rizika
      2. Spektar kreditnih rizika (default, recovery, koncentracijski, inducirani i model risk)
    2. Default risk: Procjena i mjerenje rizika neplaćanja
      1. Kreditni kapacitet klijenata (kreditna sposobnost)
      2. Vjerojatnost neplaćanja (PD) – od heuristike do modela
      3. Default rizik unutar kreditne analize: Analiza socio-demografskih podataka (Retail) i financijskih izvještaja (SME i Corporate)
      4. Struktura modela kreditnog skoringa i rejtinga
    3. Recovery Risk
      1. Faktori rizika kolaterala
      2. Modeli gubitka od neplaćanja (LGD)
      3. Modeli korekcije vrijednosti kolaterala (HC modeli) i očekivanog trajanja realizacije (ATR)
      4. Divergentni regulatorni zahtjevi: Basel vs. IFRS 9

II. Kreditni proces i dinamika kreditnog rizika

1. 1. Standardne faze kreditnog procesa
    1. Kreditno odlučivanje i risk-based matrice ovlaštenja
    2. Monitoring (EWS, Watch liste) – prepoznavanje ranih signala delinkvencije
    3. Loan collection: faze u procesu naplate kreditnih potraživanja
  2. Optimizacija kreditnog procesa
    1. 1. Limiti automatizacije i exception management
      2. Rana i kasna naplata (razlika Retail vs SME/Corporate)
      3. Restrukturiranje i NPL portfelji
      4. Forbearance i optimalni sastav Workout tima
  3. 3. Supervizorska očekivanja (EBA, lokalni regulatori i
    supervizori)
    1. 1. Najčešće zamjerke koje se pojavljuju kod procesa kreditnog odlučivanja,
        monitoringa i naplate

Dan 2: Računovodstveni i regulatorni okvir

III. Računovodstveni i regulatorni tretman kreditnog rizika

1. IFRS9 i rezerviranja
  1. 1. Pretrpljeni vs. očekivani gubitak
    2. Staging (SICR/UtP) i probacijski kriteriji
    3. Uloga kolaterala u kalkulacijama ECL i RWA
    4. PiT transformacija i FL prilagodba
    5. Scenariji i procjena ECL-a
2. Praktični primjer procesa izračuna
  1. Izračun ECL-a za portfelj (Stage 1 vs. Stage 2 vs. Stage 3)
3. Adekvatnost kapitala (Basel I – III)
  1. Basel IV kao završetak procesa post-krizne regulatorne reforme započete s Baselom
    2.5
    1. STD vs. IRB pristup (RWA i kolaterali)
  2. Uvod u kreditni rizik unutar Knjige trgovanja
  3. Basel IV vs. ESG: regulatorna prioritizacija

IV. ESG i digitalizacija u kreditnom riziku

1. ESG integracija u kreditni rizik
  1. 1. ESG scoring i kriteriji u procesu kreditnog odobravanja
    2. Regulatorna očekivanja (EBA guidelines on loan origination & monitoring)
    3. Primjeri implementacije u SEE bankama
2. Digitalizacija i AI u kreditnom riziku
  1. Automatizacija kreditnog procesa (decision engines, skoring/rejting modeli, modeli
    postavljanja limita)
  2. AI u detekciji ranih signala defaulta
  3. Regulatorne dileme: explainability i model risk

Dan 3: Supervizorska očekivanja i strateška dimenzija

V. Supervizorska očekivanja i validacija modela

1. IFRS 9: puna tranzicija i očekivanja
  1. 1. Naglasak na punom redovitom back-testingu i validacije modela
    2. PiT transformacija, FL projekcije, scenariji
    3. Učinci strukture i interne dinamike ECL modela na vrijednost kreditnog portfelja
2. Modeliranje kreditnog rizika u uvjetima tržišnih šokova
  1. Kreditni rizik unutar ICAAP procesa
  2. Stres testiranje i reverse stress testing
  3. Utjecaj ESG i okolišnih scenarija: ESG-CrRisk integracija
  4. Limitiranje izloženosti prema apetitu za rizikom
3. NPL strategije i planovi oporavka
  1. Strukturiranje i operacionalizacija NPL strategije
  2. Kreditni rizik u Planu oporavka

VI. Wrap-up: Kreditni rizik u strateškom okviru banke

1. Kako ECL (PD/LGD/HC modeli) i stres testovi sjedinjuju operativni i strateški pogled?
2. Kreditni rizik kao ključni element ICAAP-a i Risk appetite okvira
3. Supervizorska praksa u SEE Regiji – naučene lekcije
4. Praktični primjer procesa formulacije i izračuna scenarijskog stresa:
  1. Utjecaj makroekonomskih i tržišnih stresova na PD, LGD i kapital banke

Vrijeme i dinamika održavanja

Hotel Antunović Zagreb

srijeda – petak 05. – 07. 11. 2025
Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100a, Zagreb
Edukacijski program počinje svaki dan u 9:00, te traje do 16:00 (registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15)

Naknada za pohađanje

• Neto po polazniku 645,00€ + PDV (25%). Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o. po prijavi, najkasnije do 03.11.2025.
• Naknada pokriva sudjelovanje na sva tri dana edukacijskog programa, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, 6 osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 3 ručka te Certifikat o sudjelovanju.

Prijava

Prijavni obrazac možete naći u prilogu Pozivnog pisma ili na stranicama tvrtke Op2M.

Molimo Vas da prijave šaljete na prijave@op2m.eu .

O nama

Tvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz slijedeće programe možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno:

Op2M /Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
Op2M /Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
Op2M /RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

O predavaču

Stjepan Anić bavi se problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u financijskim institucijama unutar Regije. Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja upravljanja rizicima u financijskim institucijama te predavač i konzultant s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.