U kojoj mjeri vam kreditni rizik, kao jedan od tri temeljna rizika, generira probleme u poslovanju i koliki je posljedično snažan njegov utjecaj na profitabilnost?

Jeste li u pravoj mjeri prilagodili upravljanje kreditnim portfeljem koji je neminovno izložen značajnom udaru nesolventnosti osjetnog broja vaših klijenata kao posljedica pandemije COVID-19 i definirali jasnu strategiju aktivnog upravljanja kreditnim portfeljem u nadolazećem izazovnom periodu?

Jeste li i u kojoj mjeri zbog pandemije COVID-19 prilagodili svoje kreditne politike i politike upravljanja kreditnim rizikom?

Želite li saznati koja su supervizorska očekivanja vezana uz punu tranziciju na IFRS9 standard (poput back-testinga postojećih modela)?

Koje su to mjere lokalnih vlada i bankarskih regulatora vezanih uz ublažavanje negativnog utjecaja Covid krize na kvalitetu kreditnih portfelja i koji je njhov utjecaj na vaš kreditni portfelj?

Op2M nudi rješenja i odgovore i stoga Vas pozivamo da nam se pridružite na virtualnom izdanju osmom po redu specijalističkog edukacijskog programa:

VirtualOptom / Risk Academy:

8th Annual Credit Risk Management Academy

15.11. – 17. 11. 2021. (5 sesija – 10h sati predavanja)

u sklopu naše Op2M/VirtualOptom linije usluga namijenjene specijalistima i menadžerima iz područja osiguranja, financija i upravljanja ulaganjima, upravljanja rizicima (kao i s njima vezanim poslovnim procesima), aktuaristike, naplate potraživanja, praćenja usklađenosti te unutarnje revizije, underwriter-ima kao i ostalim profesionalcima unutar različitih područja osigurateljnog poslovanja, koji žele graditi bazu svojih postojećih znanja i vještina, putem razvijanja kritičkog razmišljanja i fokusa na metode provjerene u praksi.

Kao posljedica činjenice da odobravanje i naplata kreditnih plasmana još uvijek predstavlja najznačajniji izvor prihoda poslovnih banaka, kreditni rizik je najizraženija stavka u njihovim portfeljima i ukupnim profilima rizika, a upravljanje ovom vrstom rizika snažno utječe na profitabilnost.

Gotovo tri godine od implementacije IFRS9 sve su jasnija supervizorska očekivanja vezana uz punu tranziciju na standard. Najveći izazovi vezani su uz modele kreditnog rizika budući da su isti napravljeni na temelju različitih metodologija koje nisu nužno primjerene poslovnim modelima i tipu poslovanja banaka u SEE Regiji. S tim u vezi potrebno je i strukturirati proces upravljanja modelima kreditnog rizika od faze njihovog razvoja, implementacije pa sve do faze njihove validacije i to na način da se oni mogu koristiti za konkretno optimiziranje ključnih procesa u banci, što vodi boljoj kontroli nad portfeljem i u konačnici boljem zadovoljavanju svih regulatornih i računovodstvenih zahtjeva. Uz taj izazov, protekle dvije godine svakako su obilježene posljedicama globalne krize neviđenih razmjera izazvanom pandemijom COVID-19.

RiskLowHigh

Utjecaj Covid krize na kreditne portfelje biti će snažan i već sad smo svjedoci pogoršanja kreditne kvalitete odnosno smanjivanja priljeva po osnovi naplate potraživanja po kreditnim ugovorima. Ubrzana dinamika novih regulatornih zahtjeva uvelike stavlja naglasak na fleksibilnost supervizije kreditne kvalitete prihodujućih i neprihodujućih plasmana odnosno na moratorije i modifikacije kreditnih plasmana. Sve to posljedično ima veliki pritisak na sve vrste resursa u domeni upravljanja rizicima, kapitalom, likvidnošću, naplatom i regulatornom uskladom poslovanja. Pandemija je stavila još jedan veliki zadatak pred bankarski sektor, a to je nužnost digitalizacije što većeg dijela svojih poslovnih procesa.

Novonastala situacija dodatno prisiljava poslovne banke da još jednom preispitaju svoje sustave za mjerenje, upravljanje i kontrolu svih kategorija kreditnog rizika kojima su izložene te da usklade postojeće kreditne i izvještajne procese, informacijsko-tehnološki sustav, metodologije te organizacijska rješenja ovisno o poslovnoj strategiji svake od njih.

Trenutna kriza ponovno dodatno aktualizira potrebu razvoja integriranog NPL okvira kreditnih institucija u cilju proaktivnijeg djelovanja u vezi s lošim plasmanima te istodobnog izbjegavanja negativnih učinaka prodaje istih po prilično niskim cijenama. Za to je nužno formalno definiranje niza međudjelujućih procesa, što će nužno producirati značajan utjecaj na postojeću organizacijsku strukturu i ključne procese upravljanja kreditnim rizikom u poslovnim bankama, te s njima vezanu IT infrastrukturu i podatkovno-tehničke kapacitete, postojeći sustav odgovornosti i ovlasti u odlučivanju, kao i ‘pool’ dostupnih kompetencija i specifičnih znanja ključnih zaposlenika i menadžera.

Jedan od sve većih problema tradicionalnih kreditnih institucija je činjenica da sve više postaju izložene riziku neujednačene supervizije. Rezultantni trendovi previsoke razine birokratizacije bankovnog poslovanja, uz evidentan nedostatak objektivnih supervizijskih benchmarka u tretiranju različitih komponenata kreditnog rizika[1], dodatno usložnjavaju dinamiku profila rizika kojem su izložene kreditne institucije te posljedično stavljaju dodatne kompetencijske zahtjeve pred menadžere kreditnog rizika.

[1] Primjerice rizika kreditne koncentracije i valutno-induciranog kreditnog rizika

U narednom razdoblju nužno će doći do dodatne konsolidacije bankovnog sektora, kao i do posljedične promjene dosadašnjih poslovnih modela kreditnih institucija, a uvelike će ga obilježiti:

  1. efekti pandemije COVID-19 na kvalitetu kreditnog portfelja kreditnih institucija, monitoring i naplativost plasmana i nužnost što je moguće objektivnije procjene ponašanja dužnika, kretanja parametara kreditnog rizika i vrijednosti kolaterala nakon prestanka važenja mjera ublažavanja efekata krize
  2. porast NPL-ova unutar kreditnih portfelja
  3. smanjena razina i promjena strukture kreditne potražnje
  4. neizvjesnost uslijed pandemije COVID-19 i s njom vezanog znatno usporenijeg i naglašeno nepovoljnijeg režima poslovanja cijelog bankarskog sektora što za posljedicu ima veliki pritisak na prenapregnutost i onako oskudnih ljudskih resursa u domeni upravljanja rizicima, kapitalom, likvidnošću, naplatom i regulatornom normom
  5. nužnost optimizacije svih komponenti kreditnog procesa (proces kreditnog odobravanja, monitoringa kreditnog rizika u portfelju Banke te proces naplate u svim njegovim fazama)
  6. neujednačena supervizijska praksa posebno u domenama koje nisu adekvatno normirane unutar važećih regulatornih i računovodstvenih standarda
  7. poslovanje na nižim razinama profitabilnosti kojima se na mikro razini nastoji doskočiti dodatnom optimizacijom i automatizacijom ključnih poslovnih procesa
  8. postupak back-testinga i validacije modela kreditnog rizika u cilju prepoznavanje (potencijalnih) ograničenja modela, davanje uvida u (potencijalna) poboljšanja koja bi se mogla postići u budućim modelima te indikacija (korektivnih) akcija kojima bi se na brz i efikasan način mogla sanirati identificirana ograničenja.

Upravo je cilj ovog edukacijskog programa da, fokusirajući se na najrelevantnija pitanja iz domene kontrole i upravljanja svim kategorijama kreditnog rizika, u relativno kratkom vremenu opremi sudionike punim rasponom ključnih znanja i vještina koje će poboljšati njihovu učinkovitost te upotrebljivost u različitim operativnim kontekstima.

Ovaj edukacijski program:

  1. prati dinamiku evolucije kreditnog rizika u portfelju poslovne banke (od razine plasmana i klijenta do portfeljne razine) s naglaskom na tipične situacije unutar novog tržišno-regulatornog okruženja.
  2. eksplicira relevantne tehnike i alate koji bankarskim profesionalcima stoje na raspolaganju, kako bi bili u stanju donijeti uravnotežene kreditne odluke te optimalno upravljati kreditnim portfeljem za kojeg su zaduženi.
  3. putem spomenutih metoda i alata, pomaže Vam u stjecanju potrebnih znanja, čime ćete doprinijeti potrebama Vaše organizacije za ostvarivanjem željene razine kompetitivnosti unutar zahtjevnog tržišno-regulatornog konteksta.

CRMA VIII edukacijski program omogućit će sudionicima da usvoje principe i tehnike analize kreditnog rizika (po svim njegovim kategorijama) na svim razinama; od onih na razini plasmana, preko onih na razini klijenta, do onih na razini skupina proizvoda i ukupnog portfelja.

Tijekom trajanja programa na pregledan će i razumljiv način biti prikazana, diskutirana i objašnjena:

  • osnovna dinamika kreditnog rizika unutar portfelja poslovnih banaka
  • struktura indikatora kreditnog rizika različitih tipova klijenata
  • teorijska osnova različitih modela kreditnog rizika, kao i praktična iskustva vezana uz njihovu implementaciju
  • različita ograničenja vezana uz kvalitativne tehnike procjene i kvantitativne modele mjerenja različitih kategorija kreditnog rizika unutar trenutnog tržišnog konteksta, obilježenog povećanom razinom neizvjesnosti
  • struktura i sadržaj svih segmenata važećih regulatornih zahtjeva koji se odnose na kontrolu i upravljanje kreditnim rizikom; od onih vezanih uz računovodstvenu, do onih vezanih uz prudencijalnu normu
  • evolucija kreditnog rizika uzduž kreditnog procesa; od procesa kreditnog odobravanja, preko monitoringa, do naplate
  • temeljna struktura portfeljnih izvještaja o kreditnom riziku «Credit risk & portfolio MIS»

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima kreditnih institucija koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promijenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje, odnosno:

  • Višem i srednjem menadžmentu poslovnih banaka i leasing kuća
  • Risk menadžerima i specijalistima iz područja kontrole i upravljanja kreditnim rizikom
  • Relationship menadžerima, kreditnim analitičarima te kreditnim referentima u sektorima gospodarstva i građanstva
  • Restructuring menadžerima
  • Naplatiteljima potraživanja (Collection i Work-out officer-ima)
  • Specijalistima za upravljanje portfeljem
  • ALM specijalistima
  • Collateral officer-ima
  • Specijalistima iz područja kreditne kontrole i upravljanja dokumentacijom
  • Djelatnicima pravnih službi poslovnih banaka
  • Računovodstvenim i controlling analitičarima poslovnih banaka
  • Specijalistima u sektoru interne kontrole i revizije
  • Compliance officer-ima
  • IT stručnjacima

Dan 1: 15.11.2020. (¸ponedjeljak)

I. sesija: Komponente kreditnog rizika   (11:00 – 13:00)

  1. Terminološki uvod
    1. Proširena definicija kreditnog rizika
    2. Spektar kreditnih rizika
  1. Default risk: Procjena i mjerenje rizika neplaćanja
    1. Kreditni kapacitet: Sposobnost otplate
    2. Vjerojatnost neplaćanja (PD): Bonitet i kreditna kvaliteta klijenta
    3. Od heurističke procjene do kvantitativnog modeliranja vjerojatnosti neplaćanja i natrag
      1. Uvod u analizu financijskih izvještaja
      2. Struktura skoring i rejting modela
  1. Recovery Risk
    1. Faktori rizika kolaterala
    2. Modeli gubitka od neplaćanja (LGD)
    3. Limitacije (PD i LGD) modela kreditnog rizika i divergentni zahtjevi regulatornih (Basel III) i računovodstvenih (IFRS 9) standarda

II. sesija: Kreditni proces i dinamika kreditnog rizika (14:00 – 16:00)

  1. Standardne faze kreditnog procesa
    1. Elementi procesa kreditnog odlučivanja – Dobre prakse
      1. Tipovi matrica ovlaštenja i različite uloge kreditnog odbora
    2. Monitoring kvalitete kreditnog portfelja (EWS i Watch liste) – kako na vrijeme prepoznati rane znakove narastanja kreditnog rizika
    3. Loan collection: Od naplate do povrata i otpisa potraživanja
  1. Optimizacija kreditnog procesa
    1. Kreditno odlučivanje
      1. Optimizacija procesa kreditnog odlučivanja: Limiti automatizacije
      2. Exception management
    2. Rana naplata
      1. Kako optimalno ustrojiti ranu naplatu u Retail, a kako u SME/Corporate segmentu – Je li veličina na kraju bitna?
    1. Kasna naplata
      1. Forbearance, restrukturiranje i NPL
      2. Optimalni sastav work-out tima
      3. Nagodba uz otpis kamata vs. pokretanje ovršnog procesa
      4. Otpisi potraživanja: Od ustručavanja do formiranja «loših banaka»

Dan 2: 16.11.2021 (utorak)

III. sesija: Utjecaj promjene računovodstvenih standarda na kontrolu i upravljanje kreditnim rizikom (11:00 – 13:00)

  1. Klasifikacija plasmana i rezerviranje za kreditne gubitke
    1. Osnovni principi rezerviranja za kreditne gubitke: put do IFRS9 standarda
      1. Pretrpljeni i očekivani gubitak
      2. Individualna i portfeljna osnova rezerviranja
      3. Kolaterali i ispravci vrijednosti
    2. Računovodstveno vrednovanje kreditnih izloženosti
      1. Kreditni rizik i IFRS 9 standard
        1. Staging i probacijski kriteriji
        2. Uporaba parametara kreditnog rizika u izračunu ECL-a
          1. PiT transformacija
          2. Utjecaj tržišta: FL prilagodba i scenariji
          3. Ispravan način uporabe ECL formule
          4. Scenariji naplate i procjena ECL-a za materijalno značajne izloženosti

IV. sesija: Utjecaj promjena regulatorne norme na kontrolu i upravljanje kreditnim rizikom  (14:00 – 16:00)

  1. Adekvatnost kapitala
    1. Koncept «risk-based» adekvatnosti kapitala: Evolucija kapitalnih zahtjeva od Basela I do Basela IV
      1. Tretman kreditnog rizika u prvom i u drugom stupu
    2. Pristupi izračunu adekvatnosti kapitala
      1. STD banke: RWA i upravljanje kolateralima
      2. IRB banke: RWA i «optimizacija LGD-a»
    3. Kreditni rizik izvan knjige banke – Relevantnost u SEE
    4. Utjecaj aktualnog regulatornog konteksta na sustav:
      1. Supervizorska praksa i konsolidacijski procesi u bankarstvu
      2. Koliko ˝nova˝ je nova definicija defaulta
      3. Basel IV
        1. Do kada će biti odgađan datum implementacije
        2. Najavljene promjene u kapitalnom tretmanu ˝defaultiranih˝ plasmana izazvane Covid krizom

Dan 3: 17.11.2021 (srijeda)

V. sesija: Utjecaj pandemije COVID-19 na upravljanje kreditnim portfeljem (11:00 – 13:00)

  1. Modeliranje kreditnog rizika tijekom krize
      1. Supervizorska očekivanja vezana uz punu tranziciju na IFRS9 standard
        1.  Problem podcijenjenosti parametara kreditnog rizika i nužnost provođenja back-testinga postojećih modela
        2.  Obaveznost uključivanja PiT transformacija i FL/makro projekcija u modele PD-a
        3. Do kad će proces klasifikacije financijskih instrumenata ostati zanemaren unutar IFRS9 okvira poslovnih banaka?
      2.  Analiza utjecaja posebnih mjera lokalnih vlada i bankarskih regulatora vezanih uz ublažavanje negativnog utjecaja Covid krize na kvalitetu kreditnih portfelja
        1. Pogoršavanje kreditne kvalitete – Smanjivanje priljeva po osnovi naplate potraživanja po kreditnim ugovorima
        2. Posebne regulatorne mjere i fleksibilnost supervizije kreditne kvalitete prihodujućih i neprihodujućih plasmana – Moratorij i modifikacije kreditnih plasmana
        3. Nužnost dvostruke sistemske evidencije delinkvencije i ˝staginga˝ – zadatak koji nije odrađen
        4. Izlazak iz režima posebnih mjera i očekivani utjecaj Covid krize na poslovne banke – Posljedice odgoda primjene mjera prisilne naplate
  • ponedjeljak – srijeda 15. – 17. 11. 2021 (5 sesija svaka po 2h, ukupno 10h predavanja)
  • dinamika predavanja: 11:00h – 13:00h (pauza 1h); 14:00h – 16:00h (zadnji dan akademije predavanja završavaju u 13:00h)
  • Naknada iznosi Neto 1.950,00kn + PDV (25%) po sudioniku iz RH.
  • Naknada iznosi Neto €257,00 po sudioniku iz SEE.
  • Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o. po prijavi, najkasnije 11.11.2021.
  • Naknada pokriva sudjelovanje na svih pet sesija edukacijskog programa, edukacijski materijal te eCertifikat o sudjelovanju (materijali i eCertifikat biti će poslani na e-mail).

Prijavni obrazac nalazi se na donjim linkovima:

Prijavni obrazac za sudionike iz RH.
Prijavni obrazac za sudionike iz SEE.

Molimo Vas da prijave šaljete na prijave@op2m.eu.

Op2M logotipTvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

  • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
  • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
  • Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
  • Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
  • Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
  • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

Stjepan Anić

Stjepan Anić se bavi problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje te u kreditnim institucijama unutar Regije. Tijekom godina obnašao je značajne funkcije unutar hrvatske financijske zajednice (zadnje, Predsjednik Odbora za rizike Udruženja banaka Hrvatske gospodarske komore).

Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja kontrole i upravljanja rizicima te regulatorne usklade u financijskim institucijama, kao i konzultant i predavač s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.

˝Risk management is a more realistic term than safety. It implies that hazards are ever-present, that they must be identified, analyzed, evaluated and controlled or rationally accepted.˝ ~ Jerome F. Lederer

Op2M/Trainer

Uskladite svoje edukacijske potrebe s poslovnim ciljevima i vrijednostima!

Op2M/Advisor

Smanjite neizvjesnost putovanja kroz složeni financijski krajobraz!

Op2M/SystemArchitect

Izgradite fleksibilnu sistemsku arhitekturu po mjeri vašeg poslovanja.