2nd Annual Market Risk Management Academy

DoubleTree by Hilton, Zagreb
21.02. – 23.02.2018.

2nd Annual Market Risk Management Academy

Upravljanje tržišnim rizicima u kreditnim institucijama postaje u sadašnjem, a ujedno i nadolazećem periodu, od vrlo velike važnosti. Efekti Globalne krize, kao i krize Eurozone s jedne strane, te vrlo zahtjevni regulatorni zahtjevi s druge strane, postavljaju nove alate i tehnike za kreditne institucije, kako bi adekvatno optimirale pozicije i ostvarile targetirane rezultate.

Još uvijek ne uspjevate kreirati intuitivni i lako razumljivi opis strukture ukupne tržišno – osjetljive pozicije banke, nužan za donošenje odluka, pogotovo onih na strateškoj razini, a sve kao posljedica interno implementiranih mjera tržišnog rizika unutar aktualnog tržišno-regulatornog konteksta?

Još uvijek, kao posljedica bujanja regulatornih promjena kojima ste izloženi posljednjih nekoliko godina, otežano stvarate sumarnu i logički koherentnu sliku ukupnih regulatornih zahtjeva kojima je Vaša institucija izložena u domeni tržišnih rizika?

Još uvijek niste u potpunosti sigurni kako uskladiti operativno upravljanje tržišnim rizicima, spomenutim naraslim regulatornim zahtjevima i ukupnom profitabilnošću poslovanja Vaše institucije?

Mi imamo rješenje za Vas!

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na trodnevni intenzivni specijalistički edukacijski program

u sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga namijenjene specijalistima i menadžerima iz područja upravljanja portfeljem, sredstvima, aktivom i pasivom i likvidnošću, regulatornom uskladom, te svim tipovima rizika kojima su kreditne institucije izložene u svom poslovanju, kao i ostalim profesionalcima unutar različitih područja poslovnog bankarstva koji žele graditi bazu svojih postojećih znanja i vještina, putem razvijanja kritičkog razmišljanja i prijenosa fokusa na metode provjerene u praksi.

Zašto smo osmislili 2nd Annual Market Risk Management Academy edukacijski program?

Recentna nas povijest uči da neadekvatno upravljanje tržišnim rizicima u poslovnim bankama može dovesti do prilično velikih gubitaka, a kod većih, međunarodno aktivnih, banaka čak i do bankrota. Stoga je za poslovne banke, koje nastoje održati svoje poslovanje stabilnim u post-kriznom razdoblju (obilježenim različitim tržišnim neizvjesnostima, niskim kamatnim stopama i monetarnim intervencijama te re-regulacijom cjelokupnog financijskog sektora) od velike važnosti uspostava robusnog i vrlo dinamičnog sustava, kao i pripadajuće infrastrukture za kontrolu i upravljanje tržišnim rizicima kojima su izložene u svom poslovanju, temeljenog na konceptima provjerenim u praksi. U takvim tržišno-regulatornim uvjetima na veličinu i volatilnost različitih pozicija (kako onih u knjizi trgovanja, tako i onih u knjizi banke) sve više utječe i sve kompleksnija interakcija različitih komponenata tržišnih rizika s onim kreditnog rizika.

Upravljanje tržišnim rizicima u kreditnim institucijama je od Globalne krize na ovamo definitivno ušlo u novu fazu svoga razvoja. Osim puno strožeg regulatornog okvira, kako onog na globalnoj razini, tako i onog na lokalnoj, tu su i sve izazovniji tržišni uvjeti obilježeni prije svega slabašnim (često stagnantnim) rastom i niskim prinosima na dužničke instrumente. S druge strane, jaz na referentne valute (EUR i USD) uz značajno povećanje kamatnih stopa na USD postavlja nove izazove ukoliko određene komponente bilance sadržavaju predmetne valute i time utječu na otvorenu deviznu poziciju, kao i sve povezane efekte upravljanja istom.

Unutar takvog konteksta dobro poznavanje svih kategorija tržišnih rizika (te s njima vezanih mjera i tehnika zaštite i transfera rizika), kao i dinamike tržišnih rizika i dinamike njene interakcije s onom kreditnog rizika u portfelju banke, njihove materijalizacije, odnosno transformacije u gubitke, korespondentni regulatorni zahtjevi i očekivanja bankovnih supervizora postaju nužnim i jednim od važnijih preduvjeta izgradnje učinkovitog sustava integrirane kontrole i upravljanja rizicima na razini kreditne institucije.

Na lokalnim SEE tržištima, u recentnom periodu, sve više uočavamo pojačanu potražnju za domicilnim valutama (najvjerojatnije induciranu CHF slučajem valutnog rizika). Uzevši u obzir da lokalna tržišta novca i kapitala (s ograničenim volumenima i ročnostima) ne funkcioniraju u potpunosti kao u razvijenijim ekonomijama, potrebno je obratiti nešto veću pažnju upravljanju likvidnosnim rizikom dugoročnih pozicija, posebice na strani aktive. Pored navedenog, sve veći trend je potražnja klijenata za kreditima s fiksnim kamatnim stopama u lokalnim valutama i to na relativno duge rokove.

Uzevši u obzir činjenicu da swap krivulje lokalnih valuta u većini slučajeva ne postoje, te da se kamatnim swap-ovima ne trguje aktivno, za kreditne isntitucije se postavljaju daljnji izazovi u optimizaciji pozicija; kako likvidnosnih (jer na strani pasive imaju većinom EUR, dok na strani aktive su sve traženije lokalne valute), tako i kamatnih (postavlja se pitanje kako adekvatno eliminirati rizik dugoročnih fiksiranih plasmana u lokalnoj valuti uz vrlo kratkoročne varijabilne izvore).

Želeći omogućiti bankovnim profesionalcima uključenim u proces kontrole i upravljanja rizicima, posebno onih iz skupine tržišnih rizika, razumijevanje svih navedenih ključnih aspekata sve složenijeg upravljanja ukupnom tržišno-osjetljivom pozicijom kreditne institucije u vrlo zahtjevnom periodu (tržišno – regulatornom), njihove uloge u tom procesu te tipičnih problema na koje će pri tom naići, osmislili smo jedinstveni trodnevni edukacijski program Market Risk Management Academy.

Fokusirajući se na najrelevantnija pitanja iz domena upravljanja tržišnim rizicima, likvidnosnim rizikom kao i interakcije tržišnih s kreditnim rizikom u različitim režimima tržišne / specifične likvidnosti, te promjene relevantne regulatorne norme, ovaj će edukacijski program u relativno kratkom vremenu opremiti sudionike punim rasponom ključnih znanja i vještina, gdje će cjelokupni proces biti zaokružen (od upravljanja rizicima do optimizacije pozicija uz adekvatna rješenja) što će u konačnici poboljšati učinkovitost bankovnih profesionalaca kao pragmatičnih risk menadžera, te upotrebljivost u različitim operativnim kontekstima.

Kako je koncipiran 2nd Annual Market Risk Management Academy edukacijski program?

Ovaj edukacijski program je osmišljen kao jedinstveno multidisciplinarno edukacijsko iskustvo za suvremene bankovne profesionalce koji žele ostati aktualni i relevantni unutar brzo mijenjajućeg poslovno-regulatornog konteksta, s ciljem upoznavanja novih tehnika i metoda (kako sa regulatorne tako i s tržišne strane), zbog čega im je potrebna konsolidacija i rekapitulacija postojećih znanja, kao i unaprjeđenje postojećeg seta kompetencija u domeni upravljanja tržišnim rizicima, kao i ukupnom tržišno-osjetljivom pozicijom kreditnih institucija.

Renomirani stručnjaci s dugogodišnjim praktičnim iskustvom će Vas tijekom tri dana ovog jedinstvenog programa upoznati sa:

Svim komponentama iz skupine tržišnih rizika i njima svojstvenim kvantitativnim mjerama
Dinamikom tržišnih rizika, kako u knjizi trgovanja, tako i u knjizi banke
Metodologijom i svim elementima procesa izgradnje različitih ‘treasury’ limita, kao i ex post nadzora njihove utilizacije
Dinamičkim upravljanjem tržišno-osjetljivim pozicijama banke
Interakcijom ‘tresuary’ funkcije s funkcijom upravljanja aktivom i pasivom banke
Kompleksnim regulatornim zahtjevima na području optimizacije kapitalnih resursa, kao i s njima vezanim elementima regulatornog izvještavanja
Pragmatičnim načinima uporabe podataka o izloženosti tržišnim rizicima prilikom strukturiranja pojedinih tržišnih investicija, i s njima vezanom alokacijom regulatornog kapitala banke
Upravljanjem tržišnim rizicima na strateškoj i operativnoj razini
Razlikama, koje su svojstvene različitim veličinama institucija, o kojima treba voditi računa prilikom izgradnje svih komponenata sustava upravljanja tržišnim rizicima

Zašto sudjelovati na 2nd Annual Market Risk Management Academy edukacijskom programu?

Želeći pomoći u rješavanju spomenutog problema, a imajući u vidu centralno značenje otvorenih pitanja vezanih uz upravljanje tržišnim rizicima u kreditnim institucijama, tvrtka Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu, svojim partnerima iz bankovne ‘industrije’ nudi ovaj sveobuhvatni edukacijski program, koji će njihovim zaposlenicima, sudionicima programa, u kratkom roku omogućiti usvajanje svih znanja nužnih za:

Učinkovito integrirano upravljanje ukupnom tržišno-osjetljivom pozicijom institucije u trenutnom kontekstu
Definiranje svoje uloge unutar postojeće organizacijske i procesne strukture (uvažavajući veličinu svake pojedine institucije)
Redizajn MktRisk-relevantnih poslovnih procesa, koji će im pomoći tijekom procesa transformacije postojećih poslovnih modela, odnosno njihove prilagodbe novim tržišnim i regulatornim okolnostima

Vjerujemo da ćete prepoznati relevantnost i aktualnost ovog jedinstvenog edukacijskog programa u SEE Regiji koji će Vam omogućiti stjecanje široke kompetencijske baze u domeni upravljanja tržišnim rizicima, kao i promptnu primjenu stečenih znanja, čime ćete osigurati dodanu vrijednost poslovanju, kako Vaše institucije, tako i Vas osobno.

Kome je namijenjen 2nd Annual Market Risk Management Academy?

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima kreditnih institucija, odnosno svim suvremenim bankovnim profesionalcima koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promijenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje.

Dakle:

Višem i srednjem menadžmentu poslovnih banaka i leasing kuća
Voditeljima odjela upravljanja tržišnim rizicima i specijalistima za upravljanje tržišnim rizicima
Menadžerima i specijalistima iz područja upravljanja sredstvima (Treasury officer-ima)
ALM specijalistima
Voditeljima odjela upravljanja rizicima, risk menadžerima i ostalim specijalistima iz područja kontrole i upravljanja rizicima (Risk officer-ima)
Specijalistima za upravljanje portfeljem (portfolio menadžerima)
Specijalistima iz područja regulatornog izvještavanja
Internim revizorima i compliance officer-ima
Bankovnim regulatorima i supervizorima
IT stručnjacima
Eksternim konzultantima poslovnih banaka

Sadržaj

Dan 1: Spektar i mjere tržišnih rizika (Stjepan Anić, Op2M)

Uvod
Mjere tržišnog rizika
Interakcija tržišnog i kreditnog rizika
Tehnika kontrole i upravljanja tržišnim rizikom

Dan 2: Tržišni rizici u knjizi trgovanja (Dada Radan, Addiko Bank)

Uvod u ‘treasury’ funkciju
Evolucija regulatorne norme
Upravljanje, kontrola i monitoring tržišnog rizika u knjizi trgovanja

Dan 3: Tržišni rizici u knjizi banke (Tihomir Bublić, HPB)

Upravljanje aktivom i pasivom – strateško upravljanje bilancom i total bank management
Kamatni rizik – osnova ALM-a
Likvidnosni rizik
Tečajni rizik

Ukoliko ste zainteresirani za detaljan sadržaj ovogodišnjeg Credit Risk Management Academy edukacijskog programa obratite nam se putem e-mail-a na zgrbavac@Op2M.eu ili azupan@op2m.eu.

Vrijeme i mjesto održavanja

Srijeda – Petak 21. – 23. 02. 2018.
Edukacijski program počinje svaki dan u 9:00, te traje do 16:00;
registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15
DoubleTree by Hilton Zagreb, Ulica Grada Vukovara 269 A, Zagreb, RH

Naknada za pohađanje

3.735,00 kuna + PDV (25%) po polazniku iz RH. Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o po prijavi, najkasnije do 12.02.2018.
Neto iznosi € 498,00 + PDV (25%) po polazniku iz SEE. Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o po prijavi, najkasnije do 12.02.2018.
Naknada pokriva sudjelovanje na sva 3 dana edukacijskog programa uz korištenje konferencijske dvorane, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 3 ručka te certifikat o sudjelovanju.

Prijava

Preuzmite prijavni obrazac:

Molimo Vas da prijave šaljete na e-mail adresu zgrbavac@Op2M.eu ili azupan@op2m.eu.

O nama

Tvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

Op2M /Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
Op2M /Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
Op2M /RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
Op2M /AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

O predavačima

Stjepan Anić

Stjepan Anić se bavi problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje te u kreditnim institucijama unutar Regije. Tijekom godina obnašao je značajne funkcije unutar hrvatske financijske zajednice.

Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja kontrole i upravljanja rizicima te regulatorne usklade u financijskim institucijama, kao i konzultant i predavač s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.

Dada Radan diplomirala je na ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Profesionalac je s velikim iskustvom u bankarskoj industriji. Jedan je od vodećih regionalnih stručnjaka iz područja ALM-a, upravljanja tržišnim i likvidnosnim rizikom. Područje interesa obuhvaća upravljanje rizicima, business intelligence, ALM te analizu financijskih instrumenata. Nakon dugogodišnjeg rada u Erste banci od nedavno obnaša funkciju Voditelja tima Poslovnog kontrolinga (Poslovanje s poslovnim subjektima Grupe) u Addiko banci.

Tihomir Bublić dugogodišnje bankarsko iskustvo gradi od početka 2000. godine u Bank Austria Creditanstalt preko HypoVereinsbank do finalizacije akvizicije Splitske banke kada karijeru dalje nastavlja u Erste bank, HAAB te Hrvatska poštanska banka. Specijalizirao se za područje ALM-a, upravljanje likvidnosti, tržišnih rizika, regulatornog područja, poslovnih modela banka, kao i organizacije total bank menadžmenta. Od 2007. godine izvršno je odgovoran za ALM u HAAB, a od kraja 2015. godine u Hrvatskoj poštanskoj banci. Tijekom dugogodišnje bankarske prakse, vodio je i ujedno sudjelovao kao predavač/moderator na brojnim međunarodnim konferencijama i specijalističkim seminarima.