U kojoj mjeri ste upoznati s kompleksnim i recentnim promjenama regulatornih zahtjeva izraženih u Basel III/ IV paketu, kao i Europskom zakonu o bankama (CRD/ CRR paket – EU Single Rulebook)?

Koji su to poslovni izazovi s kojima smo se do sad morali suočiti od novih kapitalnih zahtjeva (MREL/ Bail-in Playbook) do ESG regulative u okolnostima posljedica post COVID-19 pandemije, novih geopolitičkih zbivanja, kao i ulaska u Eurozonu?

Uspijevate li se u potpunosti prilagoditi novim izazovnim regulatornim zahtjevima u smislu optimizacije kapitala i likvidnosti, i u konačnici profitabilnosti?

Jeste li svjesni činjenice da današnji ALM manageri u aktualnom poslovnom okruženju moraju imati vrlo široki spektar znanja počevši od poznavanja proizvoda tržišta novca i kapitala do optimizacije kapitalnih pozicija i upravljanja rizicima?

Jeste li u potpunosti ovladali novim standardom upravljanja kamatnim rizicima (IRRBB – Interest rate risk in the Banking book) koji je u potpunosti implementiran kroz CRRII?

Koliko kvalitetno balansirate putem ALM procesa između sve snažnijih regulatornih zahtjeva, konkurentnog okruženja i novih geopolitičkih promjena, rastućih inflatornih pritisaka i mogućnosti recesije u nadolazećem periodu?

Op2M nudi rješenja i odgovore i stoga Vas pozivamo na trodnevni specijalistički edukacijski program:

7th Annual Asset – Liability Management Academy

Zagreb, Hotel Antunović

14. – 16. 09. 2022.

u sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga namijenjene specijalistima i menadžerima iz područja upravljanja portfeljem, aktivom i pasivom, likvidnošću i sredstvima, regulatornom uskladom, problematičnim plasmanima, eksternalizacijom i kontinuitetom poslovanja te svim tipovima rizika kojima su kreditne institucije izložene u svom poslovanju, kao i ostalim profesionalcima unutar različitih područja poslovnog bankarstva koji žele graditi bazu svojih postojećih znanja i vještina, putem razvijanja kritičkog razmišljanja i prijenosa fokusa na metode provjerene u praksi.

Asset-Liability Management predstavlja tehniku efikasnog upravljanja strukture bilance kako bi se (1) održavao rizik unutar definiranih granica/limita i (2) ostvarila zarada na pozicijama upravljanja rizicima proizašlih iz poslovanja Knjige banke. Sama ALM tehnika razvijena je zahvaljujući metodološkom progresu kreiranja likvidnih financijskih tržišta temeljem kojih je omogućeno bankama uvezati rizike i transferirati ih u ALM bez zadiranja u poslovanje s klijentima, a sve s ciljem da prodajni sektori budu orijentirani sukusu poslovanja ne vodeći brigu o povezanim rizicima.

Da bi se navedeni rizici uvezali i transferirali preduvjet je potpuno i funkcionalno egzistiranje instrumenata tržišta novca i kapitala kako bi se efikasno optimirale likvidnosno/kamatne pozicije, rizici minimizirali i ostvarili benefiti za dioničare. U svijetlu novonastale situacije, iznimno jakih regulatornih zahtjeva kao i mnogih nepoznanica, promjene trenda kamatnih stopa, no uz još uvijek veliku količinu likvidnosti, zaista je potrebno dodatno optimirati likvidnosno kamatni model kako bi se umanjili rizici, održalo poslovanja i stvorila dobit u konačnici.

Unatoč značajnim razlikama unutar financijskih tržišta, gdje neka imaju širi spektar instrumenata, dok neka imaju ograničene likvidnosno kamatne alate, vrlo bitno je apostrofirati da model primjene je potrebno inkorporirati u poslovanje institucije vodeći računa da pojedine, specifične vrste rizika bankovnog poslovanja nije moguće transferirati putem financijskih instrumenata.

Eklatantan primjer navedenih rizika je kreditni rizik, kao i rizik nelikvidnosti, koji nije moguće transferirati, kako cjelovito, tako i djelomično. Stoga, upravljanje navedenim rizicima, s obzirom na to da zadire u dio poslovanja s klijentima (po internoj raspodjeli/definiciji) zahtijeva da ALM uspostavi sve više dodirnih točaka s TBM – om (Total Bank Management) kako bi i ova vrsta rizika, netransferabilna po svojoj prirodi, bila adekvatno upravljana, a struktura bilance optimirana i u konačnici „slobodni kapital“ transferirao u što lukrativnije proizvode.

U svjetlu implementiranih, vrlo zahtjevnih regulatornih standarda sublimiranih u finalizaciji Basel III globalnog standarda, u EU primjenjivog preko novog Europskog zakona o bankama CRD V / CRR II, pa i nadolazeće regulative kroz CRD VI/ CRR III, još više je potrebno apostrofirati značaj ojačavanja kapitalnih pozicija, likvidnosnih omjera, kao u konačnici i upravljanje kamatnim rizikom.

Kako bi se uspješno prilagodili novim standardima, ALM manageri u današnjim poslovnim prilikama moraju imati vrlo široki spektar znanja, od proizvoda tržišta novca i kapitala do optimizacije kapitalnih pozicija i upravljanja rizicima.

Izazovi, jedan za drugim, samo slijede i dolaze, tako da smo svjedoci najave već nove revizije Europskog zakona o bankama kroz paket CRD VI / CRR III, a recenta revizija standarda upravljanja kamatnim rizicima (IRRBB – Interest rate risk in the Banking book) je zaživjela od sredine 2021. godine.

S druge strane, svjedoci smo vrlo velikih izazova zabilježenih u 2022. godini uzrokovanih post Covid-19 pandemijom, no na žalost i novih geopolitičkih promjena, kao i rastućih inflatornih pritisaka. Od značajnih promjena i narušavanja ključnih makroekonomskih pokazatelja, do promjene trenda kamatnih stopa do u konačnici sve veće averzije za preuzimanjem rizika od strane financijskih institucija. Navedeno, ujedno inducira iznimno velike količine likvidnosti u sustavu, kako na lokalnom tržištu, tako i u Eurozoni, pa se javljaju velike prepreke prilikom reinvestiranja plasmana uz nedostatak lukrativnih investicijskih prilika koje konzekventno vode do sve većeg pritiska na kamatni svijet. U svijetlu svih izazova, svejdoci smo velikih volatilnosti kamatnih stopa, tako da referentne stope vrlo brzo prelaze u pozitivne trendove, a neizvjesnosti se dalje povećavaju.

U svijetlu vrlo velikih inflatornih pritisaka na globalnoj i EU razini, dizanja bazičnih kamatnjaka susrećemo se sa nepoznatom situacijom koja donosi nove rizike u ostatku 2022., što nam apostrofira značaj upravljanja likvidnosnim pozicijama i povezanim kamatnim modelom

Navedeni događaji uz razvijanje cjelokupne makroekonomske situacije, kako u Republici Hrvatskoj, tako i lokalnim tržištima (SEE), stavljaju nove izazove pred banke kako bi uspjele ostvariti targetirane ciljeve i efikasno voditi ALM procese.

Ujedno, vrlo brzim ulaskom Republike Hrvatske u monetarnu uniju, kao i preuzimanjem EUR, ispred ALM-a se postavljaju zahtjevni i izazovni zadaci koji zahtijevaju sofisticirana znanja, tehnike i vještine kako bi se rizici eliminirali, a ciljevi ostvarili.

Od iznimne je važnosti da uprave poslovnih banaka budu svjesne važnosti delegiranja relevantne odgovornosti unutar domene upravljanja bilančnom pozicijom, čime će dodatno ubrzati odlučivanje i olakšati ukupno upravljanje kreditnim institucijama u prilično ozbiljnim i izazovnim poslovno – regulatornim okolnostima.

Želeći omogućiti bankovnim profesionalcima uključenim u ALM proces, kao i u ukupni proces kontrole i upravljanja rizicima, razumijevanje ključnih aspekata sve složenijeg upravljanja bilančnom pozicijom kreditne institucije u 21. stoljeću, njihove uloge u tom procesu te tipičnih problema na koje će pri tom naići, osmislili smo jedinstveni edukacijski program 7th Annual Asset-Liability Management Academy.

Cilj akademije je sukladno prethodno navedenim okolnostima i poslovnom okruženju ponuditi cjelovita rješenja za prilagodbu regulatornim standardima, kao i za optimizaciju ALM pozicija kako bi se postigli targetirani planovi i održalo dugoročno stabilno i profitabilno poslovanje financijskih institucija.

Ujedno, ne samo kroz ALM perspektivu, već i kroz potpuni obuhvat Total Bank Management-a, bit će pružen uvid u generalnu sliku optimizacije, kako kapitalnih pozicija, tako i likvidnosnog i kamatnog rizika.

Ovaj edukacijski program je osmišljen kao jedinstveno multidisciplinarno edukacijsko iskustvo za suvremene bankovne profesionalce koji žele ostati aktualni i relevantni unutar brzo mijenjajućeg poslovno-regulatornog konteksta, zbog čega im je potrebna konsolidacija i rekapitulacija postojećih znanja, kao i unaprjeđenje postojećeg seta kompetencija u domeni upravljanja ukupnom bilančnom pozicijom kreditnih institucija.

Renomirani stručnjaci s dugogodišnjim praktičnim iskustvom će Vas tijekom dva dana ovog jedinstvenog programa upoznati s:

1. Upravljanjem likvidnošću i likvidnosnim rizikom na strateškoj i operativnoj (dnevnoj i unutardnevnoj) razini
2. Kompleksnim regulatornim zahtjevima na području optimizacije kapitalnih i likvidnosnih resursa, kao i s njima vezanim elementima regulatornog izvještavanja
3. Dinamičkim upravljanjem ALM pozicijama i modelima optimizacije ukupnog profila rizika Banke
4. Transfernim cijenama (posebice prilagodbom FTP-a specifičnostima lokalno relevantnih poslovnih modela i lokalnog tržišta)
5. Nužnim elementima uspostave relevantnih tijela (ALCo – Asset-liability committee, LiCo – Liquidity Committee, TBM Comitee[1]) nužnih za uspostavu integriranog procesa kontrole i upravljanja rizicima, koji će pridonijeti ostvarivanju ciljne profitabilnosti institucije

Želeći pomoći u rješavanju spomenutog problema, a imajući u vidu centralno značenje otvorenih pitanja vezanih uz upravljanje aktivom i pasivom u kreditnim institucijama, tvrtka Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu, svojim partnerima iz bankovne ‘industrije’ nudi ovaj sveobuhvatni edukacijski program koji će njihovim zaposlenicima, sudionicima programa, u kratkom roku omogućiti usvajanje svih znanja nužnih za:

  1. Učinkovito integrirano upravljanje ukupnom bilančnom pozicijom institucije u trenutnom kontekstu
  2. Definiranje svoje uloge unutar postojeće organizacijske i procesne strukture (uvažavajući veličinu svake pojedine institucije)
  3. Redizajn ALM-relevantnih poslovnih procesa koji će im pomoći tijekom procesa transformacije postojećih poslovnih modela, odnosno njihov prilagodbe novim tržišnim i regulatornim okolnostima.

Vjerujemo da ćete prepoznati relevantnost i aktualnost ovog, u SEE Regiji jedinstvenog, edukacijskog programa, koji će Vam, uz stjecanje široke kompetencijske baze u domeni upravljanja aktivom i pasivom, omogućiti i promptnu primjenu stečenih znanja, čime ćete osigurati dodanu vrijednost poslovanju, kako Vaše institucije, tako i Vas osobno.

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima kreditnih institucija, odnosno svim suvremenim bankovnim profesionalcima koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promijenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje.

Dakle:

  • Višem i srednjem menadžmentu poslovnih banaka i leasing kuća
  • Voditeljima ALM odjela, ALM specijalistima i članovima ALCO odbora kreditnih institucija
  • Menadžerima i specijalistima iz područja upravljanja sredstvima (Treasury officer-ima)
  • Voditeljima odjela upravljanja rizicima, risk menadžerima i ostalim specijalistima iz područja kontrole i upravljanja rizicima (Risk officer-ima)
  • Specijalistima za upravljanje portfeljem (Portfolio menadžerima)
  • Specijalistima iz područja regulatornog izvještavanja
  • Specijalistima iz područja financijskog kontrolinga i «business intelligence -a»
  • Bankovnim regulatorima i supervizorima
  • Internim revizorima i compliance officer-ima
  • IT stručnjacima
  • Eksternim konzultantima poslovnih banaka

Dan 1: Kontrola i upravljanje likvidnosnim rizikom i kamatnim rizikom u knjizi banke (Stjepan Anić, Op2M)

1. Likvidnosni rizik

    • Terminološki uvod: Od upravljanja likvidnošću do upravljanja likvidnosnim rizikom
      • Strateška i operativna razina upravljanja
      • Dvije kategorije likvidnosnog rizika
    • Evolucija regulatornog koncepta likvidnosne adekvatnosti
      • BaFin-ov koncept koeficijenta likvidnosti
      • LCR i NSFR: struktura i posljedice uvođenja
    • Mjere likvidnosnog rizika
      • ‘Stock’ i ‘flow’ pristup
    • Kontrola likvidnosnog rizika
      • Supervizorski monitoring likvidnosne adekvatnosti
      • Interna kontrola likvidnosnog rizika: CFP i ILAAP
      • Operativno upravljanje likvidnosnim rizikom u uvjetima krize

2. Kamatni rizik

    • Priča o dvije knjige: Specifikacija TB / BB delineacije
    • Mjere kamatnog rizika u knjizi trgovanja
      • Koncepti duracije i konveksnosti
    • Mjere kamatnog rizika u knjizi banke
      • Kamatni ‘sensitivity gap’, EaR and EVE
    • Kontrola kamatnog rizika u knjizi banke
      • Regulatorni tretman
      • IRRBB unutar ICAAP-a

Dan 2: Upravljanje aktivom i pasivom  (Tihomir Bublić, HPB)

  1. ALM – centralna bankovna funkcija & TBM (Total Bank Management) 
    • Brifing za dobro jutro >>> Jeste li jučerašnji vođa i ili ste otvoreni digitalnom svijetu
    • Market volatility, ekonomska recesija, inflacija, kamatni rizik
    • Total Bank Management ” optimizacija kapitalnih pozicija
    • Bazni procesi >>> definicija uloga/ odgovornosti
    • Panel diskusija >>> Predviđanje kamatnog rizika, volatilnosti i povratak profitabilnosti
    • Kviz >>> Q&A
  1. FTP – Funds Transfer Pricing – fondacija ALM procesa
    • Imperativ digitalne transformacije >>> profitabilnost vs upravljanje rizicima
    • Odabir krivulja prikladno vašem poslovnom modelu, customer / interest gap contribution?
    • Kako uspostaviti efikasni model na tržištima gdje tržište novca i kapitala ne funkcionira
    • Micro hedge vs macro hedge; Kontinuirano predviđanje i prilagođavanje
  1. Upravljanje kamatnim rizikom u Knjizi banke – zahtjevi za IRRBB
    • NMD modeli » state of the art metodologija temeljem 5Y MA
    • Benefiti sintetičkog hedging-a u odnosu na CVA efekt
    • Optimizacija kamatnog rizika» IRRBB razvijanje & projekcija
    • Going concern view vs Liquidity view » NII & EVE – SREP kategorizacija
    • YC risk / gap risk / basis risk / option risk / CSRBB (credit spread risk in a Banking book)
  1. Funding struktura – modeli kratkoročno / dugoročno upravljanje likvidnosti / Strukturni FX risk
    • Dvije likvidnosne točke – NMD’s vs oročeni depo (duracija godinu dana) vs dugoročna aktiva, simulacija
    • ALM & ILAAP proces, kako preko ILAAP procesa uspostaviti kontinuitet poslovanja?
    • Ekonomska / normativna perspektiva, Liquidity contingency plan, liquidity matrix
    • Možemo li pravovremeno obuhvatiti sve FX pozicije i upravljati istima?
    • Kako strateški promijeniti pozicije bilance koristeći derivatne proizvode, od FX swap, CCS?
    • Što smo naučili o FX risku?
  1. Kako povezati ALM & TBM procese tijekom Covid-19 pandemije i povijesno narušenih tržišnih parametara?
    • Regulativa & regulativa » 2022
    • Kako dalje? » sinergija ALM & TBM alata kao rješenja poslovnih procesa

Dan 3: ALM, kontroling i izvještavanje (Stjepan Anić, Op2M)

  1. Bilanca, strukture i promjene
    • Ugovoreni novčani tokovi – pricing funkcije
    • Podržavanje strukturnih bilančnih pretpostavki
    • Bihevioralni novčani tokovi – ugradnja statističkih modela
    • Modeliranje ponašanja depozita, iskorištenosti limita
    • Modeliranje klijentskog ponašanja i prodaje novog volumena
  1. P/L, izračun i alokacija profitabilnosti
    • Metode izračuna transfernih cijena (FTP)
    • Ugradnja NSFR, LCR i ostalih regulatornih zahtjeva u FTP metodologiju
    • IFRS 9 kao premija kreditnog rizika na krivulji prinosa
    • Usporedba s Basel II metodologijom (dual calibration approach)
    • Troškovno računovodstvo (activity based costing)
    • Ostale komponente izračuna profitabilnosti
  1. Procesna implementacija
    • Podatkovne podloge i izvori podataka (IT)
    • Integracija rizika i financija
    • Otvorene infrastrukture
    • Risk based pricing (ugradnja metodologija u operacije)
Hotel Antunović Zagreb

Hotel Antunović Zagreb

  • srijeda – petak 14. – 16. 09. 2022
  • Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100a, Zagreb
  • Edukacijski program počinje svaki dan u 9:00, te traje do 16:00;
  • [Registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15]

• Neto 4.600,00kn + PDV po sudioniku iz RH.
• Neto €595,00 + PDV po sudioniku iz SEE.
• Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o. po prijavi, najkasnije do 12.09.2022.
• Naknada pokriva sudjelovanje na sva tri dana edukacijskog programa uz korištenje konferencijske dvorane, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, 6 osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 3 ručka te Certifikat o sudjelovanju.

Prijavni obrazac možete naći u prilogu Pozivnog pisma ili na stranicama tvrtke Op2M.

Molimo Vas da prijave šaljete na prijave@op2m.eu ili putem našeg webshopa.

Op2M logotipTvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

  • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
  • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
  • Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
  • Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
  • Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
  • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

Stjepan Anić bavi se problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u financijskim institucijama unutar Regije. Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te predavač i konzultant s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu

Tihomir Bublić dugodišnje bankarsko iskustvo gradi od početka 2000. godine u Bank Austria Creditanstalt preko HypoVereinsbank do finalizacije akvizicije Splitske banke kada karijeru dalje nastavlja u Erste bank, HAAB, te Hrvatska poštanska banka. Specijalizirao se za područje ALM-a, upravljanje likvidnosti, tržišnih rizika, regulatornog područja, poslovnih modela banka, kao i organizacije total bank management-a. Od 2007. godine izvršno je odgovoran za ALM u HAAB, a od kraja 2015. godine u Hrvatskoj poštanskoj banci.Tijekom dugogodišnje bankarske prakse, vodio je, i ujedno sudjelovao kao predavač/moderator na brojnim međunarodnim konferencijama i specijalističkim seminarima.

˝A major lesson in risk management is that a ‘receding sea’ is not a lucky offer of an extra piece of free beach, but the warning sign of an upcoming tsunami.˝ ~ Jos Berkemeijer

Op2M/Trainer

Uskladite svoje edukacijske potrebe s poslovnim ciljevima i vrijednostima!

Op2M/Advisor

Smanjite neizvjesnost putovanja kroz složeni i brzomjenjajući financijski krajobraz!

Op2M/System Architect

Izgradite fleksibilnu sistemsku arhitekturu po mjeri vašeg poslovanja.

Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851