• prilika da objedinite postojeća i nova znanja iz područja ALM-a, regulative, digitalnog svijeta, kao i novih izazova
• upoznavanje s najbitnijim temama današnje ALM industrije
• detaljan osvrt na regulatorne zahtjeve i stres testove
• upravljanje i management sa svrhom
• saznati sve o izazovima digitalne transformacije i tehnološkom riziku

Menadžerima i ključnim zaposlenicima kreditnih institucija uključenima u ALM proces, kao i u ukupni proces kontrole i upravljanja rizicima, a koji žele dobiti razumijevanje ključnih aspekata sve složenijeg upravljanja bilančnom pozicijom kreditne institucije u 21. stoljeću, njihove uloge u tom procesu te tipičnih problema na koje će pri tom naići.
Svim menadžerima i ključnim zaposlenicima kreditnih institucija koji žele ojačati svoja postojeća znanja i svladati nova.

Dan 1: Uvod u ALM procese i Total bank management

1.  Što je ALM i koja je njegova uloga u upravljačkim procesima

• • • Brifing za dobro jutro: Jeste li jučerašnji vođa i ili ste otvoreni digitalnom svijetu?
    • Market volatility, ekonomska recesija, inflacija, kamatni rizik, bankovna kriza
    • Total Bank Management: optimizacija kapitalnih pozicija
    • Bazni procesi: definicija uloga/ odgovornosti
    • Panel diskusija: Kamo ide kamatni svijet? Predviđanje kamatnog rizika, volatilnosti i povratak profitabilnosti
    • Kviz: Q&A

2. Kamatni rizik

• • • Dizajniranje strukturiranog i sveobuhvatnog pristupa u novoj ALM konstelaciji
    • NMD modeli: state of the art metodologija temeljem 5Y MA u izazovima fiksinga
    • Benefiti sintetičkog hedging-a u odnosu na CVA efekt
    • Pogled u budućnost za procjenu održivosti poslovnog modela; da li napuštamo fiksing?
    • Optimizacija kamatnog rizika: IRRBB razvijanje & projekcija; kao hedgirati pozicije?
    • Going concern view vs Liquidity view: NII & EVE – SREP kategorizacija
    • YC risk / gap risk / basis risk / option risk / CSRBB (credit spread risk in a Banking book)

3. FTP – fondacija ALM procesa

• • • Imperativ digitalne transformacije >>> profitabilnost vs upravljanje rizicima
    • Odabir krivulja prikladno vašem poslovnom modelu, customer / interest gap contribution?
    • Adekvatan FTP u današnjoj kamatnoj konstelaciji
    • Kako uspostaviti efikasni model na tržištima gdje nema dovoljno instrumenata hedging-a?
    • Micro hedge vs macro hedge; Kontinuirano predviđanje i prilagođavanje
    • Uspostavljanje adekvatnog likvidnosno -kamatnog modela

Dan 2: Likvidnosni i tečajni rizik – dinamičko upravljanje pozicijama

1. Likvidnosni rizik

• • • Bankovna unija, Single rulebook, SSM, SRM, EDIS
    • Funding struktura – postavljanje modela; MREL vs funding >>> optimizacija
    • Kratkoročno upravljanje likvidnosti -LCR / HQLA, transformacija u dugi horizont
    • Dugoročno upravljanje likvidnosti kroz NSFR prizmu + dinamički procesi
    • Dvije likvidnosne točke – NMD’s vs oročeni depo – poveznica s kamatnom konstelacijom
    • ALM & ILAAP proces, kako preko ILAAP procesa uspostaviti kontinuitet poslovanja?
    • Ekonomska / normativna perspektiva, Liquidity contingency plan, liquidity matrix
    • Intraday liquidity management
    • ALM i tehnologija – baze podataka, automatizacija procesa, VBA, SQL i digitalizacija
    • Kviz: Q&A

1. Tečajni rizik

• • • Strukturni FX risk
    • Možemo li pravovremeno obuhvatiti sve FX pozicije i upravljati istima
    • Reorganizacija bilančnih pozicija uz pomoć derivata; FX swaps vs CCS

• četvrtak – petak 10. – 11. 07. 2023
• Edukacijski program počinje u 9:00, te traje do 16:00; Registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15
• Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100, 10 000 Zagreb

• Neto 405,00€ + PDV po polazniku, a uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o. po prijavi, najkasnije do 06.07.2023.
• Naknada pokriva sudjelovanje na oba dva dana edukacijskog programa, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 2 ručka te Certifikat o sudjelovanju.
• Kako biste se prijavili na edukacijski program, molimo Vas da popunjeni Prijavni obrazac pošaljete na prijave@op2m.eu

Molimo Vas da prijave šaljete na prijave@op2m.eu.

Tvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

• Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
• Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
• Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
• Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
• Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
• Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

Tihomir Bublić bavi se profesionalno upravljanjem aktivom i pasivom u financijskim institucijama, postavljanjem poslovnih modela optimirajući rizike u odnosu na profitabilnost, tržišnim rizicima, modeliranjem financijskih pozicija, automatizacija i digitalizacija poslovnih procesa. Poslovnu praksu stekao je radeći 22 godine u renomiranim međunarodnim financijskim institucijama počevši od tržišnih rizika i upravljanja istima do ALM procesa i postavljanja poslovnih modela u total bank management konstelaciji.
Tihomir ima bogato i dugo iskustvo kao renomirani stručnjak na području upravljanja likvidnosti i kamatnim rizikom optimizacijom modela, i automatizacijom procesa, a uz navedeno dugogodišnji je predavač na raznim poslovnim događajima i moderator konferencija na razini EU, međunarodnoj razini, kao i lokalnoj.

Op2M putem svoje Op2M/Trainer linije usluga donosi najbolja svjetska iskustva iz područja edukacije u domeni kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama. Op2M edukacijski programi su pri tom uvijek:

• Dobro izbalansirani, na način da predstavljaju optimalan spoj operativnih, risk i regulatornih aspekata bankarskog poslovanja
• Prilagođeni lokalnom poslovnom kontekstu, odnosno bankarskoj i supervizorskoj praksi unutar SEE Regije
• Organizirani prema najvećim standardima iz područja financijske edukacije
• Prezentirani jasnim i lako razumljivim jezikom

Okupljaju vodeće regionalne stručnjake/praktičare i renomirane predavače, koji kroz interaktivan pristup i primjere iz lokalne prakse, prenose sudionicima najbolje suvremene prakse iz domena upravljanja rizicima i regulatornom uskladom poslovanja