Razvoj i validacija modela kreditnih rizika: Izazovi i rješenja
S velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na jednodnevnu specijalističku edukaciju organiziranu u sklopu naše Op2M/Trainer linije usluge namijenjene svim profesionalcima koji žele graditi bazu svojih postojećih znanja i vještina, putem razvijanja kritičkog razmišljanja i prijenosa fokusa na metode provjerene u praksi.
Razvoj i validacija modela kreditnih rizika: Izazovi i rješenja
predavač: Domagoj Šušković
petak 17. 10. 2025
Zagreb, Hotel Antunović
Razvoj i validacija modela kreditnih rizika predstavljaju jedan od ključnih izazova za suvremene banke i financijske institucije. U okruženju rastućih regulatornih zahtjeva, sve kompleksnijih tržišnih uvjeta i potrebe za unapređenjem upravljanja rizicima, kvalitetno postavljanje, validacija i praćenje modela kreditnog rizika postaje temelj stabilnosti i konkurentnosti banke.
Ova jednodnevna edukacija osmišljena je kako bi sudionicima pružila strukturirano razumijevanje cijelog procesa razvoja i validacije modela kreditnog rizika – od izbora metodologije, preko implementacije modela, do regulatornih zahtjeva i praktičnih izazova u primjeni.
- Pojasniti temeljne koncepte i metodološke pristupe razvoju modela kreditnog rizika
- Predstaviti zahtjeve i očekivanja revizije i regulatora u području modeliranja rizika
- Identificirati izazove u prikupljanju i kvaliteti podataka za izgradnju modela
- Upoznati sudionike s novim perspektivama u modeliranju rizika: Utjecaj ESG faktora te primjena AI i GenAI tehnologija
- Detaljno objasniti proces validacije modela – kvantitativne i kvalitativne testove, benchmarking i monitoring performansi
- Podijeliti najbolje prakse u modeliranju i validaciji modela kreditnih rizika
- Potaknuti kvalitetnu diskusiju i razmjenu različitih iskustava iz prakse
- Unaprjeđenje kvalitete modela rizika: Bolje razumijevanje metodologija i zahtjeva doprinosi razvoju robusnih i regulatorno usklađenih modela kreditnog rizika
- Smanjenje regulatornog rizika: Povećanje spremnosti za nadzorne provjere i smanjenje rizika od regulatornih korektivnih mjera
- Efikasnije upravljanje portfeljem: Kvalitetni modeli omogućuju precizniju procjenu rizika i donošenje informiranijih kreditnih odluka
- Jačanje interne ekspertize: Razvoj znanja i kompetencija zaposlenika doprinosi dugoročnoj stabilnosti i konkurentnosti društava
- Podrška strateškom planiranju: Pouzdani modeli kreditnog rizika temelj su procjene kapitalnih potreba, cijene rizika i planiranja rasta
- Edukacija je nezaobilazna za profesionalce koji se bave kreditnim rizicima i žele unaprijediti svoje strategije modeliranja te osigurati regulatorni i operativni uspjeh. Posebno je korisna za stručnjake malih i srednjih banaka, čak i one bez izravnog iskustva u modeliranju kreditnog rizika, koji žele steći praktična znanja i uvide. Ova praktična edukacija pružit će im konkretne alate i rješenja primjenjiva u svakodnevnom radu.
- Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100a, Zagreb
- petak 17. 10. 2025
Hotel Antunović Zagreb
- Edukacijski program počinje u 9:00 te traje do 16:00; registracija se obavlja između 9:00 i 9:15
- Neto 296,00€ + PDV (25%) po polazniku. Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o. po prijavi, najkasnije do 15.09.2025
- Naknada pokriva sudjelovanje na edukaciji, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, osvježenje uz kavu/čaj u pauzama, ručak te Certifikat o sudjelovanju.
Ovdje preuzmite Prijavni obrazac
Molimo Vas da prijave šaljete na prijave@op2m.eu
- Uvod
- Razvoj modela kreditnih rizika
- Koraci u razvoju modela (upravljanje podacima, kreiranje razvojnog uzorka, selekcija faktora rizika/varijabli, izbor finalnog modela, inicijalna validacija)
- Struktura modela i modelske metodologije: PD, LGD, EAD, FLI modeli
- IFRS 9 i IRB modeli
- Utjecaj Basel IV na modeliranje
- Validacija modela
- Vrste validacije
- Okidači za validaciju
- Validacijski koraci i vremenski raspored
- Validacijski uzorak i validacijski testovi
- Rezultati validacije (agregacija)
- Validacijske preporuke i korektivne akcije
- ESG risk modelling
- Uključivanje ESG faktora u modele kreditnih rizika
- AI i GenAi u upravljanju rizicima i modeliranju
- Utjecaj AI na modeliranje i validaciju
- AI i GenAI use case-ovi u upravljanju rizicima
- Revizorski i regulatorni pogled na risk modelling
- Najčešći nedostaci u okviru razvoja i validacije modela
- Regulatorna očekivanja u okviru risk modelling
Tvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.
Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz slijedeće programe možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno:
- Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
- Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
- Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
- Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
- Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
- Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.
Domagoj Šušković je iskusan profesionalac s više od 15 godina radnog i upravljačkog iskustva u bankarskom sektoru s primarnim fokusom na upravljanje rizicima. Svoje je bogato iskustvo stjecao u velikim i malim bankama u Hrvatskoj te u renomiranoj konzultantskoj kući. Tijekom svoje karijere bio je zadužen za upravljanje funkcijama kontrole rizika, obnašao je ulogu vodećeg specijalista za modeliranje te je vodio upravljanje i modeliranje rizika na području jugoistočne Europe. Posjeduje dokazanu stručnost u razvoju, validaciji, implementaciji i upravljanju modelima rizika u skladu s IFRS 9 i CRR/Basel III regulativom.