Risk Management Academy for Asset Management Companies

Hotel Palace, Zagreb
06.12. – 08. 12. 2017.

Risk Management Academy for Asset Management Companies

Još uvijek Vam primjena standardne metodologije upravljanja rizicima otežava kreiranje primjerenih metoda za potrebe upravljanja fondovima, a koje su nužne za donošenje racionalnih odluka, posebno onih na strateškoj razini?

Još uvijek teško sagledavate sve aspekte regulatornih zahtjeva kojima ste izloženi posljednjih nekoliko godina (UCITS i AIF direktive, EMIR, MAD/MAR), kao i najavljenih noviteta (MiFiD II, IFRS 9), a kojima je Vaša AMC izložena u domeni upravljanja rizika?

Još uvijek postoji puno nepoznanica kako dizajnirati sustav upravljanja rizicima te optimalno njima upravljati?

Mi imamo rješenje za Vas!

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na trodnevni intenzivni specijalistički edukacijski program

Risk Management Academy for Asset Management Companies

u sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga namijenjene specijalistima i menadžerima iz područja upravljanja portfeljem, rizicima, regulatornom uskladom te svim tipovima rizika kojima su društva za upravljanje fondovima izložena u svom poslovanju, kao i ostalim profesionalcima unutar različitih područja financija, koji žele graditi bazu svojih postojećih znanja i vještina, putem razvijanja kritičkog razmišljanja i prijenosa fokusa na metode provjerene u praksi.

Koji je cilj ovogodišnjeg Credit Risk Management Academy edukacijskog programa?

Neadekvatno upravljanje rizicima u AMC može dovesti do gubitka povjerenja ulagača, regulatornih kazni, povećanja troškova, stoga je za fondove i društva koja istima upravljaju, a koja nastoje održati svoje poslovanje stabilnim u post-kriznom razdoblju (obilježenim različitim tržišnim neizvjesnostima, niskim kamatnim stopama i monetarnim intervencijama te re-regulacijom cjelokupnog financijskog sektora), od velike važnosti uspostava robusnog sustava i infrastrukture za kontrolu i upravljanje rizicima temeljenog na konceptima provjerenim u praksi. U takvim tržišnim uvjetima i pod pritiskom sve složenije regulative na europskoj razini, nameće se sve složenija metodologija i infrastruktura sustava upravljanja rizicima u društvima za upravljanje fondovima.

Upravljanje rizicima u AMC je od zadnje globalne krize do danas definitivno ušlo u novu fazu svoga razvoja. Osim puno strožeg regulatornog okvira, kako onog na globalnoj razini, tako i onog na lokalnoj, tu su i sve izazovniji tržišni uvjeti obilježeni prije svega niskim rastom i niskim prinosima na dužničke instrumente. Unutar takvog konteksta, dobro poznavanje svih kategorija rizika (te s njima vezanih mjera i tehnika zaštite i transfera rizika), kao i dinamike pojedinih rizika, korespondentni regulatorni zahtjevi i očekivanja supervizora postaju nužnim i jednim od važnijih preduvjeta izgradnje učinkovitog sustava integrirane kontrole i upravljanja rizicima u AMC.

Želeći omogućiti profesionalcima uključenim u proces kontrole i upravljanja rizicima, posebno onih iz skupine tržišnih rizika, razumijevanje ključnih aspekata sve složenijeg postavljanja i praćenja profila rizičnosti fondova i društvima za njihovo upravljanje, njihove uloge u tom procesu te tipičnih problema na koje će pri tom naići, osmislili smo jedinstveni trodnevni edukacijski program Risk Management Academy for AMC. Fokusirajući se na najrelevantnija pitanja iz domena upravljanja rizicima u različitim režimima tržišta kapitala te promjene relevantne regulatorne norme, ovaj će edukacijski program u relativno kratkom vremenu opremiti sudionike punim rasponom ključnih znanja i vještina, koje će poboljšati učinkovitost profesionalaca kao pragmatičnih risk menadžera, te upotrebljivost u različitim operativnim kontekstima.

Kako je koncipiran Risk Management Academy for AMC edukacijski program?

Ovaj edukacijski program je osmišljen kao jedinstveno multidisciplinarno edukacijsko iskustvo za suvremene profesionalce koji žele ostati aktualni i relevantni unutar brzo mijenjajućeg poslovno-regulatornog konteksta, zbog čega im je potrebna konsolidacija i rekapitulacija postojećih znanja, kao i unapređenje postojećeg seta kompetencija u domeni upravljanja rizicima, kao i ukupnom tržišno-osjetljivom pozicijom AMC.

Renomirani stručnjaci s dugogodišnjim praktičnim iskustvom će Vas tijekom tri dana ovog jedinstvenog programa upoznati sa:

svim aspektima pojedinih rizika, koji se javljaju prilikom upravljanja fondovima i AMC kao i njima svojstvenim kvantitativnim mjerama
metodologijom upravljanja tržišnim rizicima, kao i svim aspektima zaštite i efikasnog upravljanja portfeljima putem financijskih izvedenica
metodologijom upravljanja kreditnim rizicima te pragmatičnim načinima uporabe podataka o kreditnim rizicima prilikom donošenja odluka o ulaganjima u pojedine investicije
metodologijom upravljanja rizicima likvidnosti
upravljanjem rizicima likvidnosti na operativnoj razini
upravljanjem operativnim rizicima specifičnim za društva za upravljanje fondovima, a o kojima treba voditi računa prilikom izgradnje poslovnih procesa
kompleksnim regulatornim zahtjevima na području upravljanja rizicima, kao i s njima vezanim elementima regulatornog izvještavanja

Zašto sudjelovati na Risk Management Academy for AMC edukacijskom programu?

Želeći pomoći u rješavanju spomenutog problema, a imajući u vidu centralno značenje otvorenih pitanja vezanih uz upravljanje rizicima u AMC, tvrtka Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu, svojim partnerima iz financijske industrije nudi ovaj sveobuhvatni edukacijski program, koji će njihovim zaposlenicima, sudionicima programa, u kratkom roku omogućiti usvajanje svih znanja nužnih za:

učinkovito upravljanje rizicima u društvima za upravljanje fondovima
definiranje uloge i ovlaštenja organizacijske jedinice za upravljanje rizicima i pojedinih ključnih poslovnih procesa
razradu sustava praćenja, kontrole i izvještavanja, koji će omogućiti prilagodbu novim tržišnim i regulatornim okolnostima.

Vjerujemo da ćete prepoznati relevantnost i aktualnost ovog jedinstvenog edukacijskog programa u SEE Regiji, koji će Vam omogućiti stjecanje široke kompetencijske baze u domeni upravljanja tržišnim rizicima, kao i promptnu primjenu stečenih znanja, čime ćete osigurati dodanu vrijednost poslovanju, kako Vaše institucije, tako i Vas osobno.

Kome je namijenjen Risk Management Academy for AMC?

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima društava za upravljanje fondovima, odnosno svim profesionalcima u financijskoj industriji koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promijenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje.

Dakle:

Višem i srednjem menadžmentu društava za upravljanje fondovima
Voditeljima odjela upravljanja rizicima i specijalistima za upravljanje rizicima (Risk Management)
Menadžerima i specijalistima iz područja upravljanja imovinom (Front Office)
Voditeljima odjela za kontrolu i ostalim specijalistima iz područja kontrole (Middle Office)
Specijalistima iz područja sukladnosti i regulatornog izvještavanja (Compliance)
Internim i eksternim revizorima
Regulatorima
IT stručnjacima
Eksternim konzultantima

Kako je strukturiran Risk Management Academy for AMC edukacijski program?

Dan 1:

Spektar rizika u AMC (Mladen Latković, Raiffeisen mirovinsko društvo)

Uvod
Upravljanje tržišnim rizicima
Value-at-Risk model i primjena na fondove
Backtesting
Stress testing
Operativni rizici
Sustav upravljanja operativnim rizicima

Dan 2:

Kreditni rizici (Stjepan Anić, Op2M)

Uvod u kreditne rizike
Metodologija izračuna ocjene kreditnog rizika izdavatelja
Postavljanje i praćenje limita za kreditnu izloženost prema izdavateljima
IFRS 9 – izračun očekivanog kreditnog gubitka za kreditne rizike
Rizik kreditne koncentracije
Uvod u rizik namire

Dan 3:

Korištenje financijskih izvedenica u svrhu upravljanja tržišnim rizicima i rizik likvidnosti (Irena Blažinčić, Raiffeisen Invest)

Uvod u financijske izvedenice
Vrednovanje OTC izvedenica
Primjena izvedenica u kontekstu upravljanja portfeljem
EMIR regulativa i zahtjevi
Rizik suprotne ugovorne strane prilikom trgovanja s OTC izvedenicama

Rizici likvidnosti (Mladen Latković, Raiffeisen mirovinsko društvo; Irena Blažinčić, Raiffeisen Invest)

Rizik likvidnosti novčanog tijeka
Rizik likvidnosti imovine
Specifičnosti za investicijske fondove
Specifičnosti za mirovinske fondove

Vrijeme i mjesto održavanja

Srijeda – petak 06.12. – 08.12.2017.
Edukacijski program počinje svaki dan u 9:00, te traje do 16:00;
Registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15
Hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10, Zagreb, RH

Naknada za pohađanje

Neto iznosi 3.650,00 kn + PDV (25%) po polazniku iz RH. Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o po prijavi, najkasnije do 30.11.2017.
Neto iznosi € 485,00 + PDV (25%) po polazniku iz SEE. Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o po prijavi, najkasnije do 30.11.2017.
Naknada pokriva sudjelovanje na sva 3 dana edukacijskog programa uz korištenje konferencijske dvorane, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 3 ručka te certifikat o sudjelovanju.

Prijava

Preuzmite prijavni obrazac:

Molimo Vas da prijave šaljete na zgrbavac@Op2M.eu ili azupan@op2m.eu.

O nama

Tvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

Op2M /Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
Op2M /Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
Op2M /RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
Op2M /AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

O predavačima

Mladen Latković direktor je Direkcije upravljanja rizicima u Raiffeisen društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa kao vanjski suradnik drži predavanja iz kolegija o upravljanju rizicima. U Raiffeisen mirovinskom društvu gotovo je od samog početka rada mirovinskih fondova, a prije toga bio je asistent na Zavodu za teorijsku fiziku Fizičkog odsjeka PMF-a u Zagrebu, te pomoćnik direktora direkcije za financijski i investicijski nadzor u Agenciji za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja, gdje je radio na uspostavi mirovinske reforme. Autor je većeg broja znanstvenih i stručnih radova iz područja financijske ekonomije i fizike.

Irena Blažinčić FRM direktorica Direkcije za upravljanje rizicima u Raiffeisen Invest-u, društvu za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima. Sva praktična iskustva stjecala je u Raiffesien Invest-u gdje je gotovo od samog početka poslovanja. Sudjelovala je u razvoju IT sustava za praćenje poslovanja fondova, te uspostavljanju sustava upravljanja rizicima prema zahtjevima europskog regulatornog okvira za poslovanje fondova. Danas obavlja funkciju upravljanja rizicima u skladu s UCITS Direktivom. Angažirana je u pripremi i implementaciji MIFID II područja relevantnih za poslovanje fondova.

Stjepan Anić

Stjepan Anić se bavi problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje te u kreditnim institucijama unutar Regije. Tijekom godina obnašao je značajne funkcije unutar hrvatske financijske zajednice.

Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja kontrole i upravljanja rizicima te regulatorne usklade u financijskim institucijama, kao i konzultant i predavač s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.